ESG-Faktorindizes von MSCI

MSCI hat in einer neuen Indexserie Faktorstrategien mit ESG-Integration kombiniert. Die MSCI Factor ESG Target Indizes basieren auf den MSCI-Faktorindizes und zielen darauf ab, durch die Verbesserung des ESG-Scorings Reputations- sowie kurz- und langfristige ESG-Risiken in Faktorstrategien zu vermeiden. Gegenüber klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Referenzindizes soll das ESG-Scoring um mindestens 20 % gesteigert werden. Aktuell werden die Indizes für die Faktoren Minimum Volatility, Value und Quality sowie Multi-Factor für verschiedene Regionen berechnet. Die halbjährlich neugewichteten Indizes begrenzen ihre Sektor- und Ländergewichte, um Abweichungen von mehr als 5 % gegenüber dem jeweiligen Market-Cap-Index zu vermeiden und so Liquidität und Replizierbarkeit sicherzustellen.

Integration von Faktoren und ESG

Quelle: MSCI


Der Absolut|performance gibt einen Überblick zu Rendite und Risiko verschiedenster Asset-Klassen, darunter Faktor-Strategien. Die monatlich erscheinende elektronische Analyse-Publikation enthält mehr als 400 Indizes in über 30 Kategorien. Damit ermöglicht Absolut Research institutionellen Investoren eine effiziente Auswahl aller relevanten Asset-Klassen und Investmentstrategien auf Indexbasis.