Naive strategische Asset Allocation

Viele institutionelle Investoren schrecken davor zurück, von der klassischen Renten-Aktien-Allokation abzuweichen; vielleicht auch deswegen, weil sie den Aufwand für eine andere Vermögensaufteilung scheuen oder ihnen die Allokation auf verschiedene Asset-Klassen zu komplex erscheint. Dennoch stellt Diversifikation die einzige Möglichkeit für Investoren dar, sich vor großen Verlusten zu schützen und gleichzeitig stabile langfristige Erträge zu erzielen. In ihrem Artikel zeigen die Autoren Dr. Dirk Söhnholz und Marcus Burkert von Feri Institutional Advisors, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, das Kapital nach wissenschaftlich ausgefeilten Modellen auf verschiedene Asset-Klassen aufzuteilen, sondern vielmehr darauf, dass man es überhaupt tut. Diese so genannte ?naive strategische Asset Allocation? führt zu durchweg besseren Rendite-Risiko-Profilen, als eine Beschränkung auf zwei bis drei Asset-Klassen.

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