Multi-Smart-Beta mit paritätischen Faktoreigenschaften

In den letzten Jahren wurden sog. Single-Smart-Beta-Ansätze, in denen einzelne Faktoreigenschaften von Aktien betont werden, vielfach zu Multi-Smart-Beta-Ansätzen weiterentwickelt. Ziel war vor allem eine Maximierung des Exposures zu mehreren Faktoren. Dr. Jasperneite und Dr. Budinsky von M.M.Warburg & Co. zeigen nun erstmals einen Weg auf, um nicht nur ein attraktives, sondern auch ein gleichwertiges Exposure ohne implizite Erwartungen zu mehreren Faktoren in Aktienporfolios zu realisieren. Dieser Ansatz lässt sich auf andere Asset-Klassen und Multi-Asset-Mandate übertragen.



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