Multi-Asset-Strategien schlagen Marktbenchmark

Global investierende Multi-Asset-Strategien mit moderatem Aktien-Exposure^* haben in den vergangenen drei Jahren eine Überrendite gegenüber ihrer Marktbenchmark erzielt. Im Mittel lagen die Asset Manager um 1,2 Prozentpunkte jährlich (brutto, in Euro) vor einem Vergleichsindex, der sich je hälftig aus Bloomberg Multiverse und Absolut Research Global Risky Asset Index^** zusammensetzt.

Sowohl Volatilität als auch Maximalverluste fielen bei den Asset Managern ebenfalls günstiger aus, so dass sie nicht nur absolut, sondern auch risikoadjustiert eine Outperformance erreichen konnten. Das Top Quartile der analysierten Manager kam auf eine Rendite von 5,5 % p.a.

Performance globaler Multi-Asset-Strategien mit moderatem Aktien-Exposure


_{Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Dezember 2024}

Werden die Asset Manager nicht im Durchschnitt betrachtet, sondern die verwalteten Assets herangezogen, zeigt sich auch eine deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark. Per Ende 2024 verwalteten die Manager zusammen ein Volumen von 418,5 Mrd. Euro. Hiervon lagen Produkte mit Assets under Management von 332,8 Mrd. Euro vor dem Vergleichsindex, während Manager mit 79,9 Mrd. Euro AuM hinter dem Vergleichsindex zurückblieben.
 

Das Top Quartile der diversifizierten Asset Manager mit Fokus auf Multi-Asset-Strategien mit moderatem Aktien-Exposure analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias.
 

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_{*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Moderate Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität zwischen 0,5 und 0,8.
** Der Absolut Research Global Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE All-World EUR-Hedged, 5% Bloomberg Commodity Index}