Mittelabflüsse bei Hedgefonds im 4. Quartal 2005

Die weltweite Hedgefonds-Industrie musste im vierten Quartal 2005 Abflüse in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar verzeichnen. Das berichtet die Beratungsgesellschaft Tremont Capital Management.

Vor allem die Strategie Convertible Arbitrage verzeichnete kräftige Abflüsse von fast acht Prozent gegenüber dem Vorquartal. Aber auch Fonds mit den Strategien Fixed Income Arbitrage sowie Equity Market Neutral sanken in der Gunst der Investoren.

Gegen den Trend verbuchten Hedgefonds mit den Strategien Global Macro, Emerging Markets sowie Dedicated Short Bias Zuflüsse. Mit 1,2 Milliarden Dollar sammelten Fonds mit der Global-Macro-Strategie das meiste Geld ein. Die zweithöchsten Netto-Zuflüsse verbuchten Emerging-Market-Fonds, die per saldo 600 Millionn Dollar ergatterten.