LS-Strategie auf europäische und US-amerikanische Volatilitätsindizes

Nachdem JP Morgan und Source ETF bereits eine Long-Short-Strategie auf den US-amerikanischen Volatilitätsindex VIX lanciert haben, wurde das Angebot nun um eine weitere kombinierte Long-Short-Strategie auf den VIX und den europäischen Volatilitätsindex VSTOXX erweitert. Der JP Morgan Macro Hedge Dual TR Source ETF (ISIN IE00B675BN95) will die Rendite beim Rollen der Futures optimieren. Die Strategie wird umgesetzt, indem Long-Positionen in länger laufenden Futures mit Short-Positionen in kurz laufenden Futures kombiniert werden.

Die Gebühr für den auf Euro lautenden ETF beträgt 0,25 %. Auf Indexebene fallen weitere 0,75 % Kosten an.

Diese Fonds wird zukünftig - neben weiteren 900 Fonds mit alternativer Investment-Strategie - in der Monitor-Publikation "UCITS Alternative Strategy Funds" von Absolut Research analysiert. Informationen zum Monitor und die aktuelle Executive Edition finden Sie hier.