Innovation für Long/Short-Equity: Alpha-Fokus mit den „Best Ideas"

Mehrere empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass aktive Manager durchaus in der Lage sind, einen Mehrwert durch aktive Aktienselektion gegenüber einer Benchmark zu erzielen. Diese Erkenntnis ist jedoch insofern einzuschränken, als dass sich dieser Mehrwert auf die größten Positionen beziehungsweise die Positionen mit der größten Abweichung zur Benchmark bezieht. Dies gilt auch im Falle von Long/Short-Managern.
In seinem Gastbeitrag erörtert Dirk Wieringa, CFA und Direktor bei Credit Suisse Asset Management, die Konstruktion und den Mehrwert von Multi-Manager-Best-Ideas-Lösungen.



Abonennten des Absolut|alternative können den Artikel in der aktuellen Ausgabe (9|2016) auf den Seiten 16 - 18 lesen.