08.11.2016 | Absolut|alternative 10-2016

Diversifizieren mit System - Quantitative Strategien als Alternative in blasenähnlichen Marktphasen

Angesichts hoher Bewertungen in allen Anlageklassen verliert Beta die Rolle als wichtigster Renditefaktor. Wenn Beta seine Funktion als Renditequelle zu verlieren droht, sind Alternativen gefragt. Doch wie sollen sich Investoren aufstellen, wenn sowohl Aktien als auch Anleihen teuer sind und der Einfluss der Zentralbanken ungebrochen ist? Anthony Lawler, Co-Head of GAM Systematic, erläutert in seinem Gastbeitrag die Bedeutung systematischer oder auch quantitativer Strategien, die ihre Entscheidung auf der Basis mathematischer Algorithmen fällen. Sie können einen entscheidenden Beitrag zur Diversifikation leisten, da sich ihre Renditen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren speisen.




Abonennten des Absolut|alternative können den Artikel in der Ausgabe 10|2016 auf den Seiten 14 - 18 lesen.

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