Hansainvest und Quant Capital bringen Volatilitätsstrategie

Der Düsseldorfer Asset Manager Quant.Capital und Hansainvest haben eine alternative UCITS-Strategie für Optionsprämien lanciert. Der Quant.Sigma Pro (ISIN DE000A1J67N1) setzt eine Long-Short-Strategie in den internationalen Währungsoptionsmärkten der G10 um. Gekauft werden Optionen mit unterbewerteter, impliziter Volatilität, verkauft solche mit überbewerteter impliziter Volatilität. Im Fokus sind Plain Vanilla Optionen mit einer Laufzeit von einem Tag bis 12 Monate. Zur Reduktion der Carrykosten kommt ein quantitatives, algorithmisches Prognosemodell im G10-Währungskassemarkt zum Einsatz. Zielrendite ist 1-Monats-Euribor plus 500 Basispunkte bei einem maximalen Drawdown von 4 %.


Quelle: Quant.Capital

Das Basisportfolio wird in kurz laufende Euro-Staatsanleihen mit Mindestrating von AA+ investiert. Prime Broker der Strategie ist UBS. Die laufenden Kosten betragen 50 Basispunkte p.a. plus 10 % Performance Fee. Mindestinvestment ist 1 Mio. Euro.

Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 800 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.