Goldman Sachs bringt Multi-Asset-Fonds mit Event-Driven-Strategie

Goldman Sachs hat einen alternativen Fonds im UCITS-Mantel aufgelegt, der einen Event-Driven-Ansatz im Aktien- und Fixed-Income-Bereich verfolgt. Der Goldman Sachs Global Event Driven Portfolio (ISIN LU1506595070) kombiniert fundamentale Long/short Equity Special Situations, bspw. Spin-offs, M&A, Restrukturierungen und Liquidationen, mit Arbitrage-Strategien, z.B. Merger Arbitrage, Security Arbitrage und Capital Structure Arbitrage. Ergänzt wird dies durch Distressed Debt bzw. Credit Special Situations. Im Regelfall besteht das Portfolio aus 30 bis 50 Positionen, wobei 70 bis 90 % im Aktien- und 10 bis 30 % im Fixed-Income-Bereich angelegt werden. Während sich das Brutto-Exposure in der Spanne von 150 bis 250 % bewegen wird, strebt der Fonds an, sich durch ein Netto-Exposure von -10 bis +30 % weitgehend marktneutral zu positionieren. Mindestens die Hälfte des geographischen Exposures bezieht sich auf Nordamerika.


Quelle: Goldman Sachs

Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Für die institutionelle Shareclass, die ein Mindestinvestment von 1 Mio. US-Dollar erfordert, wird eine Management Fee von bis zu 1,75 % erhoben, derzeit liegen die laufenden Kosten bei 1,36 %. Zusätzlich fällt eine Performance Fee von 20 % an.


Absolut Research analysiert diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 800 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.