Globale Multi-Asset-Strategien mit flexibler Aktienquote: Manager vor Marktbenchmark

Multi-Asset-Strategien, die ihre Aktienquote flexibel steuern und weltweit investieren, haben in den vergangenen drei Jahren eine Überrendite gegenüber einer Benchmark bestehend aus jeweils 50 % Bloomberg Global Multiverse und AR Global Risky Asset Index* erzielt. Insgesamt verwalteten die Asset Manager 271,1 Mrd. Euro. Davon waren Produkte mit einem verwalteten Vermögen von 227,6 Mrd. Euro in der Lage, eine höhere Brutto-Rendite als die Marktbenchmark zu erwirtschaften. Schwächer als die Benchmark entwickelten sich hingegen Fonds mit 33,2 Mrd. Euro Assets under Management.

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias. Insgesamt umfasst die Publikationsreihe Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

* Der Absolut Research Global Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE All-World, 5% Bloomberg Commodity.