Faktorprämien in Corporate Credit Default Swaps

Systematische Corporate-Credit-Strategien rücken zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren. Ulf Füllgraf und Benjamin Badel von Alpha Centauri haben in Kooperation mit S&P/Markit untersucht, ob sich Faktorprämien aus dem europäischen CDS-Universum isolieren lassen und als Portfolioergänzung für Anleger geeignet sind.

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