Einsatz von ESG-Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios

Die Ausrichtung institutioneller Portfolios auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien nimmt immer mehr zu. Dabei variieren die Definitionen, was ESG bzw. SRI konkret bedeuten. Auch gibt es insbesondere im Aktienbereich eine Vielzahl von Kriterien. Prof. Dr. Dirk Söhnholz von Veritas Investment geht in seinem Beitrag der Frage nach, welche ESG-Kriterien performancerelevant sind. Seine Ergebnisse sollen die Weiterentwicklung der Konzepte für nachhaltige Investmentstrategien anstoßen.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 6|2014 ab Seite 58.