Dynamische Durations­ und Laufzeitensteuerung institutioneller Anleihenportfolios

Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere bilden die Basis vieler institutioneller Portfolios. Seit der Finanzkrise sind aber auch hier zunehmend innovative Ansätze und Diversifizierung gefragt. Trendfolgemodelle ermöglichen eine Partizipation an den im Rentenmarkt typischen zyklischen Entwicklungen. Die Autoren Dr. Hans-Ulrich Templin, Martin Efferz, Dr. Marc-Christian Heitzer und Dr. Adam Traczyk von Helaba Invest zeigen, wie durch Verwendung von Erkenntnissen der Behavioral Finance und einem Konzept der Durationssteuerung eine Diversifikation von Strategien bei gleichzeitiger verbesserter risikoadjustierter Performance umgesetzt werden kann.

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