Dynamische Absicherung von Fremdwährungsrisiken

Die divergierende Zinsentwicklung zwischen der Eurozone und anderen Währungsräumen birgt das Risiko erhöhter Volatilität an den Devisenmärkten. Dieser Beitrag von Umberto Alvisi und Katherina Duong-Bernet, Millennium Global, leitet einen dynamischen Ansatz her, der es erlaubt, das Fremdwährungsexposure internationaler Portfolios optimal zu steuern und gleichzeitig das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern.

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