Auswertung von Stimmungsdaten an den Kapitalmärkten durch neuronale Netze

Die zeitnahe Erfassung von Narrativen, die über tagesaktuelle Nachrichten transportiert werden, kann die Grundlage von Investmententscheidungen wesentlich erweitern. Gleichzeitig erfordern die Vielfalt an Quellen und Frequenz der Nachrichten, die die Stimmung an den Kapitalmärkten beeinflussen, eine systematische Filterung. Dr. Axel Groß-Klußmann und Dr. Markus Ebner von Quoniam zeigen, wie dieser Herausforderung durch den Aufbau neuronaler Netze begegnet werden kann und auf welche Weise sich diese Methode in Anlagestrategien integrieren lässt.
 

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