Aktives Management mit quantitativen versus fundamentalen Ansätzen

Institutionelle Investoren stehen vor der Frage, ob quantitative oder fundamentale Investmentstrategien den größeren Mehrwert bieten. Dr. Marc-André Göricke, Mark Heiden und Lara Schulte von alpha portfolio advisors untersuchen in einer umfangreichen empirischen Analyse, wie sich die beiden Ansätze hinsichtlich ihrer Performance, Persistenz, Charakteristika und Erfolgsfaktoren unterscheiden. Sie liefern Investoren damit datenbasierte Erkenntnisse für eine erfolgreiche Managerselektion.
 

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