Absolut|report Quarterly listet erstmals 130/30-Fonds - Verlust im 1. Quartal 2008, Hedgefonds bleiben stabil
Die zwanzigste Ausgabe des Absolut|report Quarterly enthält erstmalig Auswertungen von nahezu 50 Fonds der Kategorie 130/30. Die größtenteils erst innerhalb der letzten zwei Jahre aufgelegten Fonds konnten allerdings im ersten Quartal 2008 nicht überzeugen. Alle Produkte wiesen in diesem Zeitraum bedingt durch die schlechte Aktienmarktperformance ein negatives Ergebnis aus. Im April und Mai dagegen erzielten, mit Ausnahme eines 130/30-Fonds, alle Produkte positive Ergebnisse. Die zehn besten Fonds verbuchten in diesen zwei Monaten ein Plus im zweistelligen Prozentbereich.
Quelle: Absolut|report Quarterly 1. Quartal 2008
Hedgefonds zeigten im ersten Quartal 2008, dass sie meist nur geringe Korrelationen zu den Aktienmärkten aufweisen. 11 der im Absolut|report Quarterly analysierten Dach-Hedgefonds in Euro erzielten Gewinne. Besonders die Hedgefonds mit Global Macro-Strategie sowie die Managed-Futures-Fonds brachten gute Ergebnisse für ihre Investoren. Spitzenreiter im 1. Quartal 2008 war der SC Trend-Fonds von Swiss Capital mit einem Plus von 8,85%. Zwei in Deutschland zugelassene Dach-Hedgefonds von Hansainvest erreichten beim Ranking des Absolut|report Quarterly vordere Plätze: Der HI Volksbank Global Trend kam mit einer Quartalsrendite von +7,05% auf Platz zwei und der HI Varengold CTA Hedge mit einer Performance von +5,18% auf Platz vier.
Auch bei den Hedgefonds-Zertifikaten konnten einige Produkte im ersten Quartal mit einer positiven Performance überzeugen. Hier erzielten vor allem Produkte, die auf Rohstoffe setzten, gute Ergebnisse. Am besten schnitt das UBS Multi Manager Alternative Commodities Indexzertifikat mit einem Plus von 4,94% ab. Auf den weiteren Plätzen folgen das Man RMF Commodity Hedge Certificate der Deutschen Bank (+3,49%) und das GAM Multi Commodities Index Zertifikat von UBS (+1,36%).
Der Anhang zeigt einen kleinen Ausschnitt der im Absolut|report Quarterly analysierten Fonds. Insgesamt umfasst die Publikation Performance- und Risikostatistiken von 325 Indizes verschiedener Asset- und Strategieklassen. Die aktuelle Ausgabe enthält zudem eine neue Rubrik mit 37 Managed-Futures-Indizes. Desweiteren stehen Abonnenten Analysen zu 400 Hedgefonds-Produkten und 130/30-Fonds zur Verfügung. Die Print-Ausgabe des Absolut|report Quarterly wird ergänzt durch eine umfangreiche Online-Datenbank, die Factsheets mit einer Vielzahl von Grafiken und Tabellen zu allen Produkten und Indizes bereithält. Zielgruppe der Absolut|report-Publikationen sind institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Informationen unter www.absolut-report.de
