Kommentar: David C. Saunders – Der überschätzte Illiquiditätsaufschlag
Fachbeitrag: Matthias van Randenborg, Christian Mardeck, Dr. Thorsten Rahn – Volatilitätsrisikoprämien – Das verträglichere Aktienexposure
Fokus: Marktentwiklung und Performance 2017
Performance Review: Equity Long/short-Fonds mit Rückenwind

Kommentar: Dr. Ulrich Keller – Weg(e) aus dem Zinstal
Fachbeitrag: Luc Dumontier – Warum Rekorrelation bei „alternativen Risikoprämien-Strategien“ von Bedeutung ist
Fokus: FX-Strategien – Diversifikationspotenzial und aktives Management in Reinform
Performance Review: Verhaltene Performance von Liquid Alternatives im August

Kommentar: James Clunie – Short-Selling – Nicht einfach, aber lohnenswert
Fachbeitrag: Hans-Jürgen Schäfer, Ivan Mlinaric, Erik Wellner – Long ODER Short – ein alternativer, beta-neutraler Absolute-Return-Ansatz
Fokus: Equity Market Neutral und Low-Beta Long/Short Fonds
Performance Review: Liquid Alternatives setzen Erfolgskurs im Juli fort

Kommentar: Fred Ingham – Sind Sie unkorreliert?
Fachbeitrag: Markus Koch, Jean Preiß – Liquid Alternatives - Eine Einordnung
Fokus: Liquid Alternatives - Marktentwicklung im 1. Halbjahr 2017
Performance Review: Liquid Alternatives mit guter Performance im ersten Halbjahr

Kommentar: Korrelation - mal über den Tagesrand hinaus gedacht
Fachbeitrag: Alternative Beta ist nicht gleich Beta
Fokus: Long/Short-Strategien in Schwellenländern
Performance Review: Zunahme der globalen Risikofreude im Mai stützt Liquid Alternatives