Kommentar: Frank Dornseifer – Long/Short-Strategien als Risikominderungstechnik unter Solvency-II
Fachbeitrag: Olivier Blin, Joan Lee, Jérôme Teiletche - Alternative Risikoprämien: Warum sind die Ergebnisse so unterschiedlich?
Fokus: Liquid Alternatives mit Faktorstrategien
Performance Review: Rückkehr der Risiken prägt die Entwicklungen im ersten Quartal

Kommentar: Heinrich Merz – Alpha am Ende des QE-Tunnels
Fachbeitrag: Dr. Th. Zimmerer, G. Carlino – Die Leistungsfähigkeit liquider alternativer Multi-Asset-Investments
Fokus: Fondsstrategien im Volatilitätssegment
Performance Review: Inflationserwartungen und Volatilitäts-Verlustspirale sorgten im Februar für Schwierigkeiten

Kommentar: Alexandra von Kalnein – Etablierung von Third Party Marketing in Deutschland
Fachbeitrag: Martin Layton, Damian Leach, Phil Strother – Trends, Krisen und die Kosten von Absicherung
Fokus: Fixed-Income-Fonds mit Macro-Strategie - Opportunitäten im monetären Normalisierungsprozess
Performance Review: Auftakt nach Maß für Liquid Alternatives

Kommentar: Christopher Riedi – Mehrwert von Liquid Alternatives?
Fachbeitrag: Michael Günther, Pablo Hess – Managed Futures und moderne Strategievarianten
Fokus: Marktentwicklung und Performance 2017
Performance Review: Starke Performance von Liquid Alternatives im Jahr 2017

Kommentar: Michael Fraikin – Marktneutrale Umsetzung von Faktorstrategien
Fachbeitrag: Gianni Pola, Simone Facchinato – Komplexe Korrelationen an den Finanzmärkten entschlüsseln
Fokus: Multi-Asset-Fonds mit Global-Macro-Strategien
Performance Review: Risk-Off-Stimmung bereitete Liquid Alternatives Probleme

Kommentar: Dr. Andreas Sauer – Wo ist die Volatilität geblieben?
Fachbeitrag: Demian Brasil, Stephane Parlebas – Die Europäischen Credit-Märkte - Quo Vadis?
Fokus: Fondsgrößen, Flows und Performance bei Liquid Alternatives
Performance Review: Trendfolger erzielen starkes Ergebnis im Oktober