Robeco legt alternative Carry-Strategie als UCITS auf

Robeco hat Anfang 2016 eine neue alternative UCITS-Strategie aufgelegt. Der Robeco Global Diversified Carry (ISIN LU1241711487) investiert über Derivate in Aktienindizes, Zinsen und Währungen mit dem Ziel den Carry-Ertrag zu maximieren. Dazu nimmt das Fondsmanagement Long-Positionen in Assets mit hohem Carry ein und Short-Positionen in Assets mit niedrigem Carry. Die Strategie identifiziert die Aktien-Futures mit der höchsten erwarteten Dividendrendite, die FX-Forwards mit der höchsten Zinsdifferenz und die Zinsswaps dem größten Yieldgewinn. Zusätzlich setzt der Fonds eine Trendstrategie auf Basis des Kursmomentums um. Auf Portfolioebene verfolgt Robeco einen Risk-Parity-Ansatz, der die Teilstrategien Equity, FX und Swaps nach ihrem Risikobeitrag gleichgewichtet.

Quelle: Robeco

Die Managementgebühr für institutionelle Anteile liegt bei 80 Basispunkten. Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Fremdwährungsrisiken, die nicht Teil der strategischen Ausrichtung des Portfolios sind, werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert.

Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 800 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.