Kommentar: Neue Ansätze für die Portfoliooptimierung mit Faktorstrategien

In den letzten Jahren hat sich die Investmentlandschaft rapide geändert. Genügte es früher Indikatoren für eine künftige Outperformance zu finden, sind die Anforderungen der Investoren komplexer geworden und müssen teilweise konträre Effekte verbinden. Bernhard Langer, CIO von Invesco Quantitative Strategies, zeigt in seinem Kommentar, innovative Lösungsansätze auf, mit denen es auch künftig gelingt, das gegebene Risikobudget effizient auf lohnende Faktorengagements zu verurteilen.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Kommentar in Ausgabe 03|2022 auf Seite 11.


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