auf ein längeres Anhalten des Nullzinsniveaus reagieren würde, vor allem bei einem Anstieg der Risikoprämien. Quelle: EIOPA Absolut Research unterstützt institutionelle Investoren bei der Selektion von Asset
Der Asset Manager RobecoSAM zeigt in der Studie „Smart ESG Integration: Factoring in Sustainability“ einen Ansatz, Nachhaltigkeit als eigene Risikoprämie in ein Portfolio zu integrieren und analysiert die [...]...
weiteren alternativen UCITS-Fonds lanciert. Der Uni-Global Alternative Risk Premia (ISIN LU1516025415) kombiniert die Risikoprämien Aktienfaktoren (Bewertung, Qualität, Größe und Momentum), Carry und Trend
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
elle Publikumsstrategie lanciert. Der Quoniam Alternative Risk Premia (ISIN LU1481643804)) investiert in acht gering korrelierte Risikoprämien mit dem Ziel, eine von der Marktentwicklung unabhängige P
Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Multi-Asset Smart Beta ETF lanciert. Der vom Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF (ISIN: LU1446552496) synthetisch replizierte Index kombiniert ein Portfolio ri [...]...
ersten Quartal 2017 in Europa eine hohe Nachfrage nach Smart-Beta-ETFs. Die Zuflüsse beliefen sich demnach auf 1,8 Mrd. Euro. Europäischen Smart-Beta-ETFs verwalteten Ende März damit ein Vermögen in Höhe [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Gesamtportfolio setzt sich aus einer Equal-Risk-Kombination der vier Faktorportfolios zusammen. Abschließend wird eine Reihe von Nebenbedingungen implementiert, u.a. ein Beta des Portfolios von 1 sowie ein...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Assets und Diversifikatoren. Grundlage des Investmentprozesses ist die Analyse fundamentaler Risikoprämien. Bei den ertragsorientierten Anlagen werden die attraktivsten Bewertungsopportunitäten in ver [...]...
ds und ETFs mit Fokus auf Dividendenstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity . Insgesamt umfasst das Absolut |ranking mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds
Henderson beschreibt in dem Marktbericht „RiskPremia Strategies“ die Entwicklung alternativer Portfolios und geht auf die Möglichkeiten der Implementierung von Risk-Premia-Strategien ein. Alternatives werden [...]...
die Ursache dafür in einer mangelnden Betrachtung der Abhängigkeit von volatilitätsspezifischen Risikoprämien zur Aktienrisikoprämie. In seinem, in der Ausgabe 6|2017 des Absolut|alternative erschienen, Kommentar
für die Allokation, bspw. Equal Weight, Active Risk Parity oder Target Active Risk. Anhand von drei Beispielen zeigen die Autoren, dass sich Faktorstrategien einbinden lassen, ohne dass dies notwendigerweise [...]...
HSBC hat eine alternative Faktorstrategie im UCITS-Mantel lanciert. Der HSBC GIF Multi-Asset Style Factors (ISIN: LU1460782573) zielt auf die Vereinnahmung der Faktorprämien Value, Momentum und Carry in
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity. Insgesamt...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
America Merrill Lynch (BofAML) hat Ende 2016 einen UCITS-Fonds aufgelegt, der in alternative Risikoprämien investiert. Im Fokus des Merrill Lynch Enhanced Cross-Asset Volatility Premium (ISIN LU1468410664)
fordern ETFs mit Smart-Beta-Strategien im Bereich Anleihen und alternative Asset-Klassen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden [...]...
EDHEC-Risk Institute, 2017 Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity [...] Das...
rategien im Portfolio, als noch vor 5 Jahren, bei 33 % ist der Anteil konstant geblieben. Auch Smart-Beta-Strategien werden beliebter. 29 % nutzen die Strategie bereits, 31 % planen ihre Investments in
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Strategieansätze Market Returns, Opportunistic Returns und Risk-Reducing Returns. Im Bereich Market Return steht die Vereinnahmung von Risikoprämien im Fokus. Das Modul Opportunistic zielt darauf ab, von [...]...