strategischen Asset-Allokation einschließlich illiquider Asset-Klassen entwickelt. Dabei gilt es, bei illiquiden Anlagen eine Reihe von Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Zunächst können illiquide Assets zunächst...
Selektion von Asset Managern mit der monatlichen Publikation Absolut |ranking . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 36 Asset-Klassen
erzielen. Alternativ kann das Beta über Derivate ersetzt werden. Drittens können L/S-Strategien außerhalb der Aktien-Allokation betrachtet werden und stattdessen bei Anleihen oder anderen Alternatives allokiert...
aufgrund der höheren Diversifikation zu geringeren Finanzierungskosten, als wenn auf der Ebene einzelner Assets besichert wird. Sie werden in der Regel während oder nach der Investment-Phase der Fonds aufgesetzt...
FX-Strategien, die eine zusätzliche Strategie in einer anderen Asset-Klasse aufgelegt haben (Asset Shifting Funds, ASFs). Durch den Wechsel der Asset-Klasse kann der Manager seine Strategie wieder unabhängig [...]...
je 50% Bloomberg Multiverse und AR Global Risky Asset Index* um mehr als das Doppelte. Auch unter Berücksichtigung der laufenden Kosten lagen die Asset Manager deutlich vor dem Vergleichsindex. Gleichzeitig [...]...
breiten Markt europäischer Unternehmensanleihen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Ri
Volatilität und Maximalverluste höher aus, so dass die Asset Manager auch risikoadjustiert vorne lagen. Der Absolut |performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle [...] In...
unterbrochen, die mit 8,6 % p.a. leicht hinter den Asset Managern mit 0,5 bis 1 Mrd. Euro Volumen zurückblieben. Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf europäische Aktien jeden [...]...
Top Quartile der analysierten Asset Manager, das sich ausschließlich aus aktiven Ansätzen zusammensetzt, erreichte eine Rendite von 3,9 % p.a. Performance von Asset Managern mit Fokus auf europäische [...]...
auswirkt. Taktisches Rebalancing führt auf Sektorebene zu höheren Allokationen von LRE in einem Multi-Asset-Portfolio. Das Gegenteil ist der Fall bei taktischer Allokation auf Länderebene. Absolut Research...
der Asset Flows deutliche Unterschiede gegenüber klassischen Unternehmensanleihen mit IG-Rating auf, wo ab Herbst 2022 eine positive Gegenbewegung erkennbar ist. Absolut Research analysiert Asset Manager [...]...
GmbH, Indexanbieter, Datenstand: Dezember 2023 Ähnlich positiv sieht das Bild aus, wenn nicht die Asset Manager im Durchschnitt, sondern gewichtet nach dem jeweils verwalteten Vermögen betrachtet werden