Europe Momentum Factor - Europe Multi Factor - Europe Quality Factor - Europe Size Factor - Europe Value Factor - Eurozone Dividend Factor - Eurozone Low RiskFactor - Eurozone Multi Factor Währungen Die [...]...
dass SmartBeta ETFs in der Lage sind, Prämien wie Value, Momentum oder Profitability zu vereinnahmen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Multi-Asset SmartBeta ETF lanciert. Der vom Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF (ISIN: LU1446552496) synthetisch replizierte Index kombiniert ein Portfolio ri [...]...
Argumenten hinterlegt und sollen Investoren einen günstigen und systematischen Zugang zu bestimmten Risikoprämien ermöglichen, ganz im Sinne einer adaptierten Effizienzmarkt-Hypothese. David Harding, Gründer
Kapitalisierungsgewichtete Benchmarks stehen immer wieder in der Kritik, Smart-Beta-Ansätze wiederum gelten als neue Option für institutionelle Investoren, sich der Schwächen dieser traditionellen Indizes [...]...
der neuen Publikation Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
europäischen ETS sind drei Basispunkte teurer. UBS ETF – Factor MSCI USA Prime Value (ISIN: IE00BX7RR706) UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value &n...
einer Smart-Beta-Strategie investiert. 40 % der Befragten setzen eine solche Strategie jedoch erst in einem Umfang von weniger als 5 % des Aktienexposures um. Quelle: Russell Investments Smart-Beta-Investoren [...]...
Befragten einen Teil ihres Portfolios in Smart-Beta-Produkten angelegt, weitere 24 % planen dies in der Zukunft zu tun. Dabei geht die Entscheidung für Smart-Beta-Strategien häufig zulasten von aktiven [...] in Sm...
SmartBeta Indexing ist unter Investoren in der Vergangenheit zunehmend beliebter geworden, da es als eine Methode erscheint, durch die sich das Risiko eines Portfolios gegenüber einer Gewichtung der [...] des...
der französischen Natixis-Gruppe, hat den ersten risikogewichteten SmartBeta Rohstoff-ETF lanciert. Der UCITS-konforme Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR ETF (ISIN LU0876440222) bildet
Smart-Beta-Strategien, die systematisch Faktorprämien vereinnahmen sollen, werden bislang vorwiegend im Aktien- und Anleihenbereich angewandt. Der Asset Manager AEW überträgt diese Risikoprämien auf den
nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative RiskPremia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
sehen ihre SmartBeta Investments mit einer Haltedauer von mehr als fünf Jahren als langfristig an, nur 6 % planen, weniger als drei Jahre investiert zu bleiben. Dementsprechend zählt SmartBeta auch für [...] die...
Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG (ISIN LU1664648976) investiert mit Faktorstrategie in Euro Corporate Bonds. Im Investmentprozess werden alle Titel anhand der vier Risikoprämien Carry, Fundamentals [...]...
Factor-Investing-Strategien funktionieren nicht nur am Aktienmarkt, sie lassen sich auch für Anleihenportfolios umsetzen. Dr. Patrick Houweling, Dr. Bernhard Breloer und Michael Fink von Robeco Asset [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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Giamouridis und Athanasios Sakkas von der Universität Athen sowie Nikolaos Tessaromatis vom EDHEC Risk-Institute die Eigenschaften von Rohstoffinvestments im Umfeld einer dynamischen Asset-Allokation.
weitgehend konsistente Werte. Quelle: Koedijk, Slager, Stork (2013) Zuletzt integrieren die Autoren eine Risk-Parity-Optimierung für die Gewichtung der Faktoren im Portfolio. In der Folge sinken sowohl Renditen