Hintergrund eines wachsenden Marktes und einer zeitgleich relativ schwachen Performance von Faktorstrategien in den Jahren 2018 und 2019 analysiert Mark Fitzgerald von Vanguard in seinem Fachbeitrag die
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt
verwalteter Fixed-Income-Portfolio lässt sich weitgehend durch passive Exposures zu traditionellen Risikoprämien wie Laufzeit- und Kreditrisiko erklären, wie ein kurzes Researchpaper von AQR zeigt. Darin werden
Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt umfassen die Absolut |rankings mehr als 16.000 ins [...]...
von passiven maßgeblich verdrängt werden. Aber gerade bei thematisch getriebenen Investments wie SmartBeta, Risikofaktoren oder ESG stellen passive Anlagen kosteneffiziente Lösungen dar. Für die Studie [...]...
oder Beta). Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und Smart Beta [...] Multi-...
der Kostenrückgang 8 % (von 62 auf 57 Basispunkte), bei aktiven Low-Vola-Ansätzen 25 % und im Smart-Beta-Segment 24 %. Wesentliche Ursache ist der Konkurrenzdruck unter den Anbietern - insbesondere durch [...]...
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e um rund 90 % verringert werden. Quelle: Alpha Centauri Der Excess Return einer Low-Carbon-Faktorstrategie zeigt außerdem eine Outperformance gegenüber der Benchmark, auch wenn diese von einigen anderen [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking SmartBeta . Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Verg [...]...
institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien, darunter dividendengewichtete Ansätze, jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking SmartBeta Equity . Insgesamt umfassen die
Die Einflussfaktoren von Aktienrenditen haben sich in den letzten Jahren u. a. durch die Entwicklung der digitalen und sozialen Medien verändert. Ein Autorenteam um Prof. Dr. Roland Füss von der Unive
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Der Nutzen von Faktorstrategien wurde in der Vergangenheit ausführlich erforscht und immer mehr Anleger setzen entsprechende Strategien ein. Ein Punkt, der dabei bislang wenig berücksichtigt wurde, war
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analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt
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Quote im Portfolio, eine ausreichende Diversifikation und die Dynamik des Segments alternativer Risikoprämien. Der Beitrag kann hier frei heruntergeladen werden. Abonnenten des Absolut|alternative finden
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weiterhin lockere Geldpolitik der EZB dar, zudem bergen eine kurzfristige Neueinschätzung von Risikoprämien, Handelsspannungen, staatliche Überschuldung und nicht zuletzt politische Entwicklungen weitere
Investment in alternative Risikoprämien geprüft werden sollten. So könne die Komplexität letztlich deutlich reduziert werden, da es nur eine überschaubare Anzahl relevanter Risikoprämien gäbe. Der Beitrag kann
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Faktoren ziehen die Autoren Indizes aus drei Index-Serien heran: FTSE Developed Factor, FTSE All World Pure Factor und FTSE USA Factor. Seit dem Jahr 2003 identifizieren die Autoren acht verschiedene...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments