Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative Risk Premia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments [...]...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments [...] n....
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche [...]...
Institutionelle Investoren sehen sich einem zunehmenden Angebot sog. Smart Beta Ansätze gegenüber, die mögliche Schwächen der traditionellen Beta- also Marktindex-Investments vermeiden helfen soll. Im Rahmen [...]...
Argumenten hinterlegt und sollen Investoren einen günstigen und systematischen Zugang zu bestimmten Risikoprämien ermöglichen, ganz im Sinne einer adaptierten Effizienzmarkt-Hypothese. David Harding, Gründer
eit. Befragt wurden 191 europäische ETF- und Smart-Beta-Investoren. Quelle: EDHEC-Risk Institute Rund zwei Drittel der Befragten nutzt ETFs für Smart-Beta- und Faktor-Investments. Zielsetzungen sind unter [...]...
berücksichtigen diese bei der Umsetzung ihrer Smart Beta Strategien. Eine wachsende Anzahl der Smart-Beta-Investoren plant zudem ESG-Kriterien auf ihre gewählte Smart-Beta-Strategie anzuwenden, 58% gegenüber 44%...
Diversifikation durch geringe Korrelation und die Möglichkeit in jeder Marktphase positive Renditen zu erzielen ist ein Werbeversprechen alternativer Risikoprämienstrategien. Allerdings weisen eine Re
Obwohl sich die Beschreibungen alternativer Risikoprämien (ARP) oftmals ähneln, unterscheiden sich die Performances von ARP-Portfolios über verschiedene Anbieter hinweg deutlich und sind meist nur schwach [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Quote im Portfolio, eine ausreichende Diversifikation und die Dynamik des Segments alternativer Risikoprämien. Der Beitrag kann hier frei heruntergeladen werden. Abonnenten des Absolut|alternative finden
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Alternative Risikoprämien mit denen Anleger - unabhängig von einem flüchtigen Alpha - Renditen erwirtschaften können, die langfristig nur gering mit traditionellen Renditetreibern korrelieren, sind weiterhin [...]...
Sowohl Factor Investing als auch ESG-Kriterien stehen bei Anlegern hoch im Kurs. Für Anleger, die beides zeitgleich umsetzen möchten, stellen Marc Haede und Dr. Guido Giese von MSCI eine neue Methode vor
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Smart-Beta-Strategien, die systematisch Faktorprämien vereinnahmen sollen, werden bislang vorwiegend im Aktien- und Anleihenbereich angewandt. Der Asset Manager AEW überträgt diese Risikoprämien auf den
Die Einflussfaktoren von Aktienrenditen haben sich in den letzten Jahren u. a. durch die Entwicklung der digitalen und sozialen Medien verändert. Ein Autorenteam um Prof. Dr. Roland Füss von der Unive
