Giamouridis und Athanasios Sakkas von der Universität Athen sowie Nikolaos Tessaromatis vom EDHEC Risk-Institute die Eigenschaften von Rohstoffinvestments im Umfeld einer dynamischen Asset-Allokation.
Smart Beta Indexing ist unter Investoren in der Vergangenheit zunehmend beliebter geworden, da es als eine Methode erscheint, durch die sich das Risiko eines Portfolios gegenüber einer Gewichtung der [...] sind...
für Risikomanagement und -bewertung, und Wilson Ng von der Roehampton University Business School London identifizieren unterschiedliche Einflussfaktoren im Private-Equity-Segment, die Risikoprämien und [...]...
Risikoprämien spielen eine zentrale Rolle bei der Modellierung von Allokationsentscheidungen. In seiner sechsten Jahresanalyse zu Equity-Risikoprämien (ERP) untersucht Aswath Damodaran von der Stern School [...]...
der französischen Natixis-Gruppe, hat den ersten risikogewichteten Smart Beta Rohstoff-ETF lanciert. Der UCITS-konforme Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR ETF (ISIN LU0876440222) bildet
weitgehend konsistente Werte. Quelle: Koedijk, Slager, Stork (2013) Zuletzt integrieren die Autoren eine Risk-Parity-Optimierung für die Gewichtung der Faktoren im Portfolio. In der Folge sinken sowohl Renditen
können die Risikoprämien des Aktienmarktes isolieren, beispielsweise Size, Value/Growth, Momentum, Risk Weighted und Risk-Adjusted Weighted. Kombination und Diversifikation verschiedener dieser Style-Indizes [...]...
in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien, darunter auch Low-Vola- und [...] Smart...
in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
Risk-Premia-Strategien lieferten im Jahr 2018 überwiegend enttäuschende Ergebnisse, wie Mellon Investment Management in einer Analyse schreibt und mögliche Ursachen erörtert. Alternative Risikoprämien [...] zu...
Maeso und Lionell Martellini vom EDHEC-Risk Institute analysieren im Forschungspapier „FactorInvesting and Risk Allocation: From Traditional to Alternative Risk Premia Harvesting“ die Möglichkeiten der R [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Long-Only-Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien analysiert Absolut Research jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity...
e, zueinander nur schwach korrelierte Risikoprämien identifiziert. Als effizienteste Gewichtungsmethode über Faktoren und Asset-Klassen stellt sich ein Equal-Risk-Contribution-Ansatz heraus. Bei einer [...] Werden...
der neuen Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...] in...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Management untersucht in dem Forschungspapier „FactorInvesting with Smart Beta Indices“ die Eignung gängiger Smart-Beta-Indizes in den USA, um Faktorstrategien im Investment-Portfolio abzubilden. Hierfür [...]...
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zum Thema Smart Beta herausgegeben, in der die Grundlagen von Investments in alternativ gewichtete Indexkonzepte und Faktorstrategien zusammengestellt sind. Im Abschnitt Understanding Smart Beta werden die [...]...
stellt Absolut Research diesen Monat zwei neue Publikationen zum Thema Smart Beta vor. Die Ausgaben Smart Beta Equity und Smart Beta Commodity & Fixed Income analysieren alle europäischen Produkte, die [...]...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private