Gesucht nach "Factor Investing". Es wurden 53 Ergebnisse in 1034 Millisekunden gefunden.

1. 

   Absolut|alternative 02-2022 - Rotation bei Smart-Beta- und Long-Short-Fonds

   Relevanz:

   Dr. Jan Tille - Absolut Research GmbH

2. 

   Absolut|spezial Equity (2021) - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

   Relevanz:

   PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien

3. 

   Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

   Relevanz:

   Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

4. 

   Absolut|alternative 02-2021 - Herausforderung Hedgefonds-Paradoxon

   Relevanz:

   Andrew Beer - Dynamic Beta Investments

5. 

   Absolut|report 1|2021 - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

   Relevanz:

   PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Wirtschaftsuniversität Wien

6. 

   Absolut|alternative 01-2021 - Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem

   Relevanz:

   Dr. Toby Goodworth, Chris Stevens - bfinance

7. 

   Absolut|alternative 01-2021 - Faktor-Timing als dynamischer Smart-Beta-Ansatz

   Relevanz:

   Dr. Marc Rohloff - Faros Consulting GmbH & Co. KG

8. 

   Absolut|spezial Credit (2020) - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien

   Relevanz:

   OLIVIER SOULIAC, SHUCHANG SUN und TIMUR SHAYMARDANOV - DWS

9. 

   Absolut|alternative 04-2020 - Fokus: Entwicklung des Momentum-Faktors und der Smart-Beta-Momentum-Strategien

   Relevanz:

   Jan Tille - Absolut Research GmbH

10. 

    Absolut|alternative 04-2020 - Kapitalmarktanomalien auf Rohstoff-Futures-Märkten

    Relevanz:

    Dr. Fabian Hollstein, Prof. Dr. Marcel Prokopczuk, Dr. Björn Tharann - Leibniz Universität Hannover, Deliotte

11. 

    Absolut|alternative 03-2020 - Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster

    Relevanz:

    Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz, Cartsten Rother - Invesco

12. 

    Absolut|alternative 02-2020 - Im Fokus: Smart-Beta-Multi-Faktor-Fonds

    Relevanz:

    Absolut Research GmbH

13. 

    Absolut|alternative 02-2020 - Das vermeintliche Ende der Value-Prämie

    Relevanz:

    Norbert Keimling - StarCapital AG

14. 

    Absolut|alternative 06-2019 - Stabile Wertentwicklung bei Long/Short- und Smart-Beta-Fonds

    Relevanz:

    Absolut Research GmbH

15. 

    Absolut|alternative 06-2019 - Alternative Risikoprämien - Eine Anlageform am Scheideweg

    Relevanz:

    Dr. Lars Jaeger - GAM Investments

16. 

    Absolut|alternative 06-2019 - Sind Faktor-Strategien tot? Eine Analyse über den Konjunkturzyklus

    Relevanz:

    Mark Fitzgerald - Vanguard Asset Management

17. 

    Absolut|report 6|2019 - Risikoprämien für Sentiment an globalen Aktienmärkten

    Relevanz:

    PROF. DR. ROLAND FÜSS, PROF. DR. MASSIMO GUIDOLIN und CHRISTIAN KÖPPEL - Universität St. Gallen und Universität Bocconi Mailand

18. 

    Absolut|alternative 05-2019 - Smart-Beta-Strategien mit Qualitätsaktien

    Relevanz:

    Absolut Research GmbH

19. 

    Absolut|alternative 05-2019 - Wie lassen sich ESG- und Faktor-Investing kombinieren?

    Relevanz:

    Marc Haede, Dr. Guido Giese - MSCI

20. 

    Absolut|alternative 04-2019 - Faktor-Strategie für Unternehmensanleihen

    Relevanz:

    Patrick Houweling, Frederik Muskens - Robeco

21. 

    Absolut|report 3|2019 - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien

    Relevanz:

    OLIVIER SOULIAC, SHUCHANG SUN und TIMUR SHAYMARDANOV - DWS

22. 

    Absolut|alternative 02-2019 - Alternative Risk Premia funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?

    Relevanz:

    Trudi Boardman, Tomas Kmetko - Cambridge Associates LLC

23. 

    Absolut|alternative 02-2019 - Factor Investing: Abgrenzung, Bestands aufnahme und Ausblick

    Relevanz:

    Georg Elsässer - Senior Portfolio Manager, Invesco

24. 

    Absolut|alternative 01-2019 - Faktorstrategien: Portfolios mit Renditetreibern optimieren

    Relevanz:

    Andrew Ang, Harald Klug - Blackrock

25. Smart Beta Equity Emerging Markets & Other Regions

    Relevanz:

    Pacific Factors - Equity EM Dividend Factor - Equity EM Low Risk Factor - Equity EM Multi Factor - Equity EM Quality Factor - Equity EM Size Factor - Equity Germany Factors - Equity Japan Factors - Equity [...]...