15.08.2022 - Verteilung von Bitcoin-Renditen und Auswirkungen auf Asset-Allokation

einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments

09.08.2022 - Performance kleiner Hedgefonds-Boutiquen

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29.07.2022 - Faktorstrategien: Value, Low Risk und Dividend konnten 2022 überzeugen

In den ersten Monaten des Jahres 2022 konnten Faktor-Strategien mit Fokus auf Low Risk, Value und Dividend mehrheitlich eine Überrendite über den jeweiligen breiten Marktindex erzielen. 70 % der untersuchten [...]...

18.07.2022 - Multi Faktor Bond ETFs mit ESG-Ansatz Plus

13.07.2022 - Asset Manager für Megatrend-Themen

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12.07.2022 - Entscheidungkriterien für Handelsplätze von Digital Assets

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12.07.2022 - Long-only Value Investing und der Size-Faktor

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21.06.2022 - Alpha-Generierung durch Ausnutzung kurzfristiger Signale

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20.06.2022 - Machine Learning zur Identifikation von Outperformance von Asset Managern

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10.06.2022 - Aktive Systematische Devisenstrategien

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03.06.2022 - Hybridmodelle mit Machine-Learning

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31.05.2022 - Performance von Faktorstrategien

einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments [...] Die...

27.05.2022 - Die Rolle von Kryptowährungen in Multi-Asset-Portfolios

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20.05.2022 - Kommentar: Der Kryptofonds-Standort Deutschland gewinnt an Dynamik

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16.05.2022 - Dynamische Verwendung von Value-Kennzahlen

analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...

13.05.2022 - Kommentar: Nachhaltigkeit braucht Daten

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12.05.2022 - ETFs in institutionellen Portfolios

Anlageentscheidung. Drei Viertel der Befragten beabsichtigen zwischen 6 und 20 % ihres Portfolios in Smart-Beta-Strategien zu investieren, wobei die Faktorinvestments sowohl aktive als auch passive Anlagen ersetzen

09.05.2022 - Korrelationen von ESG- und Quality-Faktoren

Exkludieren von Quality-Faktoren zu einer signifikant höheren Risikoprämie. Insgesamt schließen die Autoren aus den Analysen, dass es eine Risikoprämie für ESG-Faktoren gibt, die nicht ausschließlich auf Qua [...]...

03.05.2022 - Style Bias von Value- und Growth-Managern im Zeitverlauf

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02.05.2022 - Nutzen von Momentum-Fonds im Portfolio

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29.04.2022 - Smart-Beta-Fonds mit Mittelzuflüssen

Quartal Verluste verbuchten, die sich prinzipiell auch im Smart-Beta-Segment fortsetzten und somit einen dämpfenden Effekt auf die Volumina der Smart-Beta-Fonds hatten, gab es in den ersten drei Monaten alles [...]...

26.04.2022 - Performance von KI-gesteuerten Fonds

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25.04.2022 - Faktor-basierte Asset-Allokation

Methode zur Konstruktion eines Factor-Targeted-Portfolios vorgestellt. Über eine umgekehrte Optimierung eines Mittelwert-Varianz-Portfolios werden implizite Faktor-Risikoprämien und daraus ein Mittelwert- [...]...

11.04.2022 - Short Selling Ban während der Corona-Pandemie

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28.03.2022 - Statistisches Rauschen in Faktorrenditen

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