Long-Short-Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der SLF Lux Multi Asset Risk Premia (ISIN LU1681198286) konstruiert ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu 20 Risikoprämien über die Asset-Klassen Aktien
die Beimischung alternativer Risikoprämien zu einer deutlichen Steigerung der risikoadjustierten Rendite eines Portfolios führen, zeigt der Marktbericht "Alternative Premia, Alternative Price" der [...]...
aktuellen Zinsumfeld mit einer Erweiterung ihrer Anlagestrategien, wobei insbesondere alternative Risikoprämien verstärkt nachgefragt werden. Dr. Hans-Ulrich Templin, Olaf Tecklenburg und Nikola Selakovic von
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Multi-Asset Smart Beta ETF lanciert. Der vom Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF (ISIN: LU1446552496) synthetisch replizierte Index kombiniert ein Portfolio ri [...]...
Portfolio bereits eine Faktorstrategie an und 28 % setzen die Bedeutung von Faktorstrategien mit der Asset Allokation gleich. Die Hauptgründe für die Umsetzung einer Faktorstrategie sind die Risikoreduzierung [...]...
Glaffig von Panathea Capital Partners erläutern, wie sich Optionsstrategien in die einzelnen Risikoprämien aufspalten lassen, und zeigen, wie die strategische Umsetzung der separierten Ertragskom
Frankfurt-Trust Asset Management hat im Mai einen Alternative UCITS aufgelegt. Der FT Alpha Global Market Neutral (ISIN LU1531771712) kombiniert drei regionale Strategien für Europa, USA und Japan. Gr
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Axa Investment Managers hat im Mai einen neuen Alternative UCITS aufgelegt. Der Axa WF Multi Premia (ISIN LU1575040024) investiert in Aktien, Anleihen, Volatilität und Währung, insbesondere über Futures
Factor-Investing-Strategien funktionieren nicht nur am Aktienmarkt, sie lassen sich auch für Anleihenportfolios umsetzen. Dr. Patrick Houweling, Dr. Bernhard Breloer und Michael Fink von Robeco Asset [...]...
Das sogenannte Faktor-Investing, das sich auch unter den Begriffen Smart Beta, Strategic Beta etc. etabliert hat, gewinnt zunehmend an Bedeutung in den Portfolios institutioneller Anleger. Ulf Füllgraf
zwischen drei Renditequellen: echtes Alpha, konventionelle Risikoprämien, etwa Size oder Kurs-Buchwert, und alternative Risikoprämien (Exotic Beta), darunter Momentum, optionsähnliche Investments, Makro- [...]...
Indizes zu entledigen. Jason Stoneberg und Bradley Smith von Invesco PowerShares haben verschiedene Smart- Beta-Ansätze mit kapitalisierungsgewichteten Benchmarks über verschiedene Konjunkturphasen hinweg...
der neuen Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
Das EDHEC-Risk Institute hat in der umfangreichen Forschungsarbeit zum Thema Factor Investing die Effizienz verschiedener Faktorstrategien für Aktien-, Anleihen- und Rohstoffportfolios untersucht. Dabei [...] eich...
Der niederländische Asset Manager Robeco hat im Mai eine weitere Faktorstrategie als Publikumsfonds aufgelegt. Der Robeco Global Multi Factor Credits (ISIN LU1235145056) investiert in ein globales Credit [...]...
die Entwicklung von Smart-Beta-Strategien untersucht. Europäische Investoren mit mehr als 10 Mrd. US-Dollar Assets under Management sind bei der Implementierung von Faktor Investing führend, zeigt die Umfrage [...]...
europäischen ETS sind drei Basispunkte teurer. UBS ETF – Factor MSCI USA Prime Value (ISIN: IE00BX7RR706) UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value &n...
der Risikoprämien am Kapitalmarkt darstellt. Ein sechsköpfiges Forscherteam von Capital Fund Management hat daher geprüft, ob stattdessen die Schiefe der Extremrisiken die Höhe der Risikoprämien determiniert [...]...
einer Smart-Beta-Strategie investiert. 40 % der Befragten setzen eine solche Strategie jedoch erst in einem Umfang von weniger als 5 % des Aktienexposures um. Quelle: Russell Investments Smart-Beta-Investoren [...]...
Befragten einen Teil ihres Portfolios in Smart-Beta-Produkten angelegt, weitere 24 % planen dies in der Zukunft zu tun. Dabei geht die Entscheidung für Smart-Beta-Strategien häufig zulasten von aktiven [...] in Sm...
Giamouridis und Athanasios Sakkas von der Universität Athen sowie Nikolaos Tessaromatis vom EDHEC Risk-Institute die Eigenschaften von Rohstoffinvestments im Umfeld einer dynamischen Asset-Allokation.
Investment alternative Risikoprämien auf ihre Eignung zur Portfoliodiversifikation untersucht. Im Fokus der Analyse stehen die vier bekanntesten Prämien Value, Size, Momentum und Low-Risk, die durch das simultane...
Smart Beta Indexing ist unter Investoren in der Vergangenheit zunehmend beliebter geworden, da es als eine Methode erscheint, durch die sich das Risiko eines Portfolios gegenüber einer Gewichtung der [...] sind...