Quote im Portfolio, eine ausreichende Diversifikation und die Dynamik des Segments alternativer Risikoprämien. Der Beitrag kann hier frei heruntergeladen werden. Abonnenten des Absolut|alternative finden
Alternative Risikoprämien mit denen Anleger - unabhängig von einem flüchtigen Alpha - Renditen erwirtschaften können, die langfristig nur gering mit traditionellen Renditetreibern korrelieren, sind weiterhin [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Sowohl Factor Investing als auch ESG-Kriterien stehen bei Anlegern hoch im Kurs. Für Anleger, die beides zeitgleich umsetzen möchten, stellen Marc Haede und Dr. Guido Giese von MSCI eine neue Methode vor
Smart-Beta-Strategien, die systematisch Faktorprämien vereinnahmen sollen, werden bislang vorwiegend im Aktien- und Anleihenbereich angewandt. Der Asset Manager AEW überträgt diese Risikoprämien auf den
Entgegen der Annahme, dass Risikoprämien am Kapitalmarkt einfach zu definieren sind, verhalten sich alternative Risikoprämien(strategien) in der Praxis weniger makellos, wie Dr. Daniel Seiler , Head Multi
Die Einflussfaktoren von Aktienrenditen haben sich in den letzten Jahren u. a. durch die Entwicklung der digitalen und sozialen Medien verändert. Ein Autorenteam um Prof. Dr. Roland Füss von der Unive
ESG-Aspekte werden zunehmend auch bei Smart Beta eingesetzt. Die von FTSE Russell regelmäßig durchgeführte Befragung hierzu zeigt im dritten Jahr, dass vor allem in Europa der Anteil der Investoren angestiegen...
für die Bewertung von Smart-Beta-Ansätzen externe Manager zur Informationsgewinnung. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat [...] Die...
Faktor-Investing im Anleihensegment wird in der Regel über Anlagestile definiert. Olivier Souliac, Shunchang Sun und Timur Shaymardanov von der DWS beschreiben, wie ein Ausbalancieren von Kreditrisiken
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Vier systematische Risikoprämien können einen Großteil der Rendite von Unternehmensanleihen erklären, zeigt ein Researchpaper von Roni Israelov von AQR. Grundlage des Papers ist die Überlegung, dass U
Viele Alternative-Risk-Premia-Strategien weisen zwar geringe Betas zum Aktienmarkt auf, haben aber statistisch signifikant positive Betas zum Bond-Markt. Auf Basis von Long/Short-Indizes haben Kari Vatanen [...]...
Tabula Investment Management hat einen börsennotierten Fonds lanciert, der Zugang zu Risikoprämien für Volatilität in den globalen Credit-Märkten bietet. Der vom Tabula JP Morgan Global Credit Volatility
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Alternative Risikoprämienstrategien versuchen Faktorrisikoprämien und Marktanomalien über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen und sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Die Anbiete
von Faktorstrategien in den Portfolios institutioneller und Großinvestoren untersucht. Auffällig ist, dass die Befragten unterschiedliche Assoziationen mit den Begriffen Factor Investing, Smart Beta und [...] und F...
der Signal Iduna zeigt, dass für institutionelle Anleger auch durch Einsatz von Alternativen Risikoprämien hedgefondsähnliche Anlagestrategien zur Verfügung stehen, die zudem risikokontrolliert und ko
Bottom-up Analysen und ein defensives Risikomanagement zur Vermeidung von Downside-Risiken sind notwendig. Das Ziel sollte ein breites Exposure zu verschiedenen Risikoprämien sein, die nicht nur die risikoa [...]...
dass Smart Beta ETFs in der Lage sind, Prämien wie Value, Momentum oder Profitability zu vereinnahmen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien...
auf vier Komponenten basiert: Market Exposure (Beta), Uncorrelated Active Strategies (Alpha), Risk Diversification (Min. Volatility) und Active Risk Management (Min. Drawdowns). In einem systematischen R [...] SEB...
Hochzinsstrategie erweitert. Der Robeco QI Global Multi-Factor High Yield (ISIN LU1809229385) basiert auf dem Faktorresearch von Robeco, das Prämien für Low Risk, Value, Momentum und Size nachweisen konnte. Die...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Auf der Suche nach Renditequellen rücken alternative Risikoprämien in den Fokus institutioneller Investoren. Dr. Manuel Lukas und Dr. Tatjana Puhan von Swiss Life Asset Management untersuchen, welchen [...]...