verbunden ist. Der Autor schlägt zur Bewertung der Performance von Hedgefonds die Rendite von Short-VIX-Futures (am kurzen Ende) als Benchmark vor. Eine Regression zeigt, dass ein hochsignifikant positiver Zu
Diversifikationspotenzial von ManagedFutures in klassischen Anleihen/Aktien-Portfolios analysiert. Insbesondere in Phasen von starkem Marktstress konnten ManagedFutures hohe Renditen erzielen. Zudem [...]...
herauszufiltern. Von diesen Möglichkeiten machen auch ManagedFutures zunehmend Gebrauch. Um das Verständnis über die Unterschiede zu herkömmlichen ManagedFutures zu zeigen, stellen die Autoren daher die...
Marktbericht „ManagedFutures – Riding the Wave“ Eigenschaften und Entwicklung von Managed-Futures-Strategien (CTA). Bei CTA handelt es sich um quantitative Strategien, die in den globalen Futures- und FX-Märkten...
Eine Umfrage von ML Capital zeigt, dass jeweils fast 50% der Investoren eine Ausweitung der CTA- sowie diskretionären Global-Macro-Engagements plant. Befragt wurden 50 größtenteils europäische institu
La Financière de l'Echiquier hat die Auflage einer Managed-Futures-Strategie als UCITS-Fonds angekündigt. Der Echiquier Quantitative Multi Edge (ISIN FR0013133618) investiert global in Terminkontrakte
eignen sich ManagedFutures zur Absicherung dieser Extremrisiken, sowohl im Aktien-, als auch im Anleihenmarkt. Quelle: Wadhwani Asset Management Über die letzten 40 Jahre haben ManagedFutures im Durchschnitt...
Stanley Das zweite neue Produkt ist der MS QTI UCITS Fund (ISIN IE00B89MRY57), ein systematischer Managed-Futures-Fonds. Manager des Fonds ist die Quest Partners LLC, welche mit Momentum-Strategien in drei
Gleich zwei Arbeiten zum Managed-Futures-Markt hat Julia Arnold vom Imperial College in London veröffentlicht. Darin untersucht sie die Performance, die Performance-Persistenz sowie das Überleben von Fonds [...]...
eher nicht. Ähnlich sieht es bei der Einschätzung der Befragten zu ManagedFutures aus. Diejenigen Institutionen, die in ManagedFutures investieren, nutzen vor allem UCITS-Einzelfonds und UCITS-Dachfonds [...] 80...
Bereiche identifiziert: Market Impact, Ownership Rights und Transparency. Beim Einsatz von Index-Futures sollte demnach sichergestellt werden, dass ein angemessener Anteil des Portfolios mit den definierten
einem aktuellem Research Report der Managed-Account-Plattform von Lyxor wird dem Rendite-Risikoprofil und weiteren Charakteristika der Strategie CTA/ManagedFutures nachgegangen. Die Renditeverteilungen [...]...
Die Royal Bank of Scotland hat einen ETF lanciert, der ein Investment in Managed-Futures- und Global-Macro-Manager erlaubt. Der RBS CTA Index ETF (ISIN LU0653608454) trackt den RBS CTA Index, der sich [...] zu...
Ende Juni eine UCITS-Version des Managed-Futures-Dachfonds Crown ManagedFutures platziert. Der Crown ManagedFutures UCITS (ISIN IE00B66MZ845) bildet einen Index aus Managed Accounts ab, die wiederum verschiedene...
Eine Analyse von der Performance von Managed-Futures-Fonds im zweiten Halbjahr 2008 sowie im ersten Halbjahr 2009 wurde kürzlich von Prime Capital veröffentlicht. Darin wird anhand verschiedener Märkte [...] Märkte...
Einführung in die Thematik von Futures und ManagedFutures. Dabei teilen sie das Universum der Futures, in Commodity und Financial Futures. Letztere machen ca. 90 Prozent des Futures Handels aus. Den Investm [...]...
Investments, u. a. einem Managed-Futures-Manager, beide Pfäffikon, Schweiz, beschreiben in ihrem Beitrag die Entwicklung dieser Handelssysteme und zeigen auf, warum ManagedFutures ein sinnvoller Bestandteil [...] ...
Das verwaltete Vermögen von ManagedFutures (CTAs) ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen i.H.v. ca. 100 Mrd. US-Dollar in systematischen Trendfol [...]...
Absolut Report beschreiben die beiden Managed-Futures-Experten Martin Estlander und Kaj Rönnlund vom Hedgefonds "er Capital Management Ltd.", warum ManagedFutures grundsätzlich ein Long-Volatility-Exposure [...] ...
Das weltweit in Managed-Futures angelegte Kapital ist im vergangenen Jahr um 52 Prozent auf 131,9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Wie der Index-Provider "Barclay Group" weiter berichtet, hat sich diese [...] des...
eine durchschnittliche Performance von 14, 78 Prozent erwirtschaftet. Der computergesteuerte ManagedFutures Fond biete umfassende, globale Marktdiversifikation durch Investitionen in Aktien, Anleihen, [...] Die...
Produktanzahl basiert. Im gleichen Zeitraum kam der Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures Index, der die Wertentwicklung von EU-Emissionsrechten misst, auf einen Zuwachs von 40,8 %. In diesem