Monate erzielte das Portfolio einen Total Return in Höhe von 1,4 %. Werden den Staatsanleihen 35 % Euro-Unternehmensanleihen und 15 % Pfandbriefe beigemischt, lag die Realrendite zuletzt bei +0,35 %. Das [...]...
der Credit Suisse zu erheblichen Turbulenzen am Markt nachrangiger Anleihen kam, hat sich das Segment seitdem äußerst solide entwickelt. In den letzten 12 Monaten legte der iBoxx EUR Corporates Subordinated [...]...
Vor rund einem Jahr hat die Abschreibung der AT1-Anleihen der Credit Suisse im Markt für Nachranganleihen zu Turbulenzen geführt. Insbesondere bei europäischen Contingent Convertibles kam es in der Folge [...] des...
während Drawdowns erheblich. Die meisten Pure Factors weisen eine ungünstige Asymmetrie in ihrem Bond Exposure auf, d.h. die bedingten Anleihenbetas der Strategien steigen bei Drawdowns am Anleihenmarkt
erheblich. Als Reaktion verkaufen Pensionsfonds überwiegend sichere und kurzfristige AAA-Euro-Staatsanleihen. Quelle: Jansen, Klingler, Ranaldo, Duijm, 2024 Aufgrund der Tatsache, dass Pensionsfonds
Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf US-Staatsanleihen jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Fixed Income Government Bonds . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15 [...] Nach...
entwickelten sich insbesondere die High-Yield-Märkte mit +2,8 % (HY Government) und +1,5 % (HY Corporate) äußerst solide. Auf Jahressicht konnten beide Segmente eine positive zweistellige Rendite (Total [...]...
Die KfW hat im Jahr 2023 12,9 Mrd. Nettoerlös mit der Emission von Green Bonds erzielt. 22 grüne Anleihen wurden in neun verschiedenen Währungen platziert. Sie machten etwa 14 % des gesamten Finanzier
gegenüber dem JPMorgan EMBI Global Core erzielen können, zeigt das Absolut|ranking Fixed Income EM Bonds Hard Currency. Die 230 analysierten Strategien verwalteten ein Volumen von 120,9 Mrd. Euro. Produkte [...]...
Municipal Bonds liegt auf dem höchsten Niveau seit 2011, was attraktive Gesamtrenditen auf Basis der laufenden Zinserträge allein ermöglicht. Quelle: nuveen Brutto dürfte das Angebot an Municipal Bonds 2024 [...]...
Alpha-Betrags auf Basis des SBDA. Die Inspiration für den neuen Ansatz stammt aus dem Konzept der Credit Spreads auf dem Anleihemarkt. In der Kassazinskurve ist der aktuelle Zeitpunkt 0, und der zukünftige
Ausgabe 1|24 des Absolut|report die direkten und indirekten Auswirkungen des Zinsanstiegs auf den Credit-Default-Swap-Markt. Er zeigt auf, welche Anlagechancen sich aufgrund der Umschichtung der Investments
Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. High Equity Bias umfasst Fonds mit einer Sensitivität über 0,8. ** Der Absolut
zum NAV des Fonds am Tagesende ermöglichen. Insbesondere in illiquiden Indexsegmenten wie Unternehmensanleihen und in Zeiten von Marktstress schützt dies Anleger mit akutem Liquiditätsbedarf vor potenziell
letzten drei Jahren haben Asset Manager mit Fokus auf europäische Unternehmensanleihen eine höhere Brutto-Rendite als der FTSE EuroBIG Corporate Index erreicht. Von den insgesamt durch aktive Asset Manager [...]...
Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Staatsanleihen jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Fixed Income Government Bonds . Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15 [...] Die...