in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt
Insurance Company haben in einem Research Paper die Risiken und Diversifikationseigenschaften von Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren A [...] in den...
restriktiven bzw. unrealistischen Annahmen basieren. Das Popularity Asset Pricing Model (PAPM) ist ein Multi-Faktor-Modell, welches auf dem Prinzip der Popularität aufbaut und sowohl die Risiko- als auch die
Index** konnten die Multi-Asset-Manager eine Outperformance erzielen. Absolut Research analysiert aktienorientierte Multi-Asset-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Multi-Asset Flexible [...]...
Daniel While, Head of Research, Strategy & Sustainability bei Primonial REIM kommentiert in Ausgabe Q1|2024 des Absolut|private das große Repricing der Immobilienmärkte und beschreibt, welche Segmente
AQR hat in einer kurzen Analyse die Chancen und Risiken alternativer Multi-Strategy-Ansätze im aktuellen Marktumfeld untersucht. Investoren müssen ihre Investments unter Berücksichtigung einer Reihe von [...] sowie...
in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt
bei einer Betrachtung der Sub-Anlageklassen die meisten Produkte in den Segmenten Multi Real Estate (+15 Fonds) und Multi Infrastructure (+12 Produkte) hinzu. Erst dahinter kamen die Real-Estate-Debt- und
n und welche Vorteile diese Instrumente bieten, um die Rendite- und Risikoeigenschaften in einem Multi-Asset-Portfolio zu verbessern. Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 1|2024 des Absolut
auf internes Management, insbesondere in börsennotierten Asset-Klassen. Außer bei Hedgefonds und Multi-Asset steigt die Wahrscheinlichkeit für eine interne Verwaltung bei allen Asset-Klassen mit den Assets
Produkten ab. Das Top Quartile der Multi-Asset-Strategien mit flexibler Aktienquote analysiert Absolut Research jeden Monat in der Publikation Absolut |ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias [...]...
Anleihen auswirkt. Taktisches Rebalancing führt auf Sektorebene zu höheren Allokationen von LRE in einem Multi-Asset-Portfolio. Das Gegenteil ist der Fall bei taktischer Allokation auf Länderebene. Absolut
untersuchen in einem Research Paper die Auswirkungen der Implementierung von PAB-Beschränkungen bei Multi-Factor-Aktienstrategien. Hierzu konzentrieren sich die Autoren auf die Faktoren Value, Quality, Momentum...
in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt
in den Publikationen Absolut |ranking Long/Short Equity Strategies , Long/Short Fixed Income & Multi-Asset Strategies sowie Long/Short Volatility – FX – Commodities – Digital Assets – FoFs . Insgesamt