Verringerung der Fonds-Alphas führt das Modell zu einer erheblichen Heterogenität der Performance von Hedgefonds, insbesondere am linken Ende der Verteilung. Der Anteil der Fonds, bei denen von einer...
zu dem Ergebnis, dass Hedgefonds eine hohe Sharpe Ratio aufweisen, dies jedoch mit negativer Schiefe verbunden ist. Der Autor schlägt zur Bewertung der Performance von Hedgefonds die Rendite von Short [...]...
sie verstärkt auf internes Management, insbesondere in börsennotierten Asset-Klassen. Außer bei Hedgefonds und Multi-Asset steigt die Wahrscheinlichkeit für eine interne Verwaltung bei allen Asset-Klassen
(37,9%). Diese umfassen eine breite Palette von Fondstypen, darunter Private-Equity-Fonds und Hedge-Fonds sowie Verbriefungsfonds, Kredit-/Darlehensfonds und Rohstofffonds. Absolut Research unterstützt
von KNT und JMN die Gesamtperformance von Hedgefonds erheblich zurückgegangen ist. Dies impliziert, dass Anleger eine fortgesetzte Allokation in Hedgefonds nur dann rechtfertigen können, wenn sie ihre [...]...
Philip O’Reilly vom University College Cork haben in einem Research Paper untersucht, ob sich für Hedgefonds-Manager Performance-Persistenz bei Auflage neuer Produkte in anderen Asset-Klassen nachweisen lässt [...]...
investieren weniger in nicht nachhaltige Unternehmen als Anleger mit geringen normativen Zwängen, wie Hedgefonds. Zuletzt hat das Herkunftsland eines Anlegers einen Einfluss auf sein Investitionsverhalten. Anleger
Verfahren die Persistenz der Performance von Hedgefonds untersucht. Die Verfahren Model Confidence Set (MCS) und False Discovery Set (FDS) sollen dabei helfen, Hedgefonds zu identifizieren, die nicht aufgrund [...]...
gestiegenen Zinsen und der nur langsam sinkenden Inflation, sollten Investoren Ihre Meinung zu Hedgefonds überdenken. Schließlich sei es unwahrscheinlich, dass die Gewinner des Niedrigzinsumfelds bei höheren
Hedgefonds rücken wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren. Dabei werden Multi-Manager-Plattformen zunehmend beliebter, wie Maribel Mozzi, Head of Germany and Institutional Clients Switzerland
das Engagement in Private Equity und Venture Capital, wohingegen es keine Auswirkungen auf die Hedgefonds-Investments hat. Die Größe des Investment-Teams hat vor allem Einfluss auf den Anteil von Venture
für drei Jahre oder länger zu tolerieren. Etwas geringer ist dieser Anteil bei Fixed Income und Hedgefonds (56 bzw. 50 %). Quelle: Goyal, Tol, Wahal, 2023 Die Autoren untersuchen, welche Faktoren
übererfüllt, bei Hedgefonds ist ebenfalls eine Verbesserung zu beobachten. In diesem Zuge hat sich nach deutlichen Rückgängen in den vergangenen Jahren auch die Allokation in Hedgefonds wieder erhöht: Mit [...]...
Neuneyer, PRI, zeigen in diesem Beitrag der Serie, welches Impact-Potenzial das Short-Portfolio von Hedgefonds bietet und welche Rolle dabei Engagement- und Stewardship-Ansätze spielen. Abonnenten des Absolut
eine Reihe von Indikatoren auf ihre Eignung zur Selektion von Hedgefonds mit Outperformance untersucht. Dabei wird der Vorteil einer Hedgefonds-Allokation über einen 20%-igen Anteil in einem Mischportfolio [...]...
, wird untersucht, in welche Kriterien sich beide Aspekte in den Bereichen Private Markets und Hedgefonds unterteilen lassen und wie das richtige Verständnis darüber auf Portfolioebene optimal genutzt
Die Hedgefonds-Branche rechnet für das Jahr 2021 erstmals seit 2017 wieder mit Nettozuflüssen. 95% der Investoren wollen daher entweder ihre Allokationen zu Hedgefonds erhöhen oder beibehalten. Das geht [...] ichen...
legten in Hedgefonds an, um eine Outperformance zu erzielen. Der typische Hedgefonds Investor erwartete eine Sharpe Ratio von 1 auf eine Rendite von 8 % im letzten Jahr. Auch wenn Hedgefonds die erwarteten...