Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
Alpha von 1,8 % im Terzil der Aktien mit dem geringsten Anteil an SmartBeta-Investoren. Im Terzil mit dem höchsten Anteil an Smart-Beta-Anlegern (SBIO) waren es dagegen statistisch insignifikante -0,2 [...]...
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
Institutionelle Investoren sehen sich einem zunehmenden Angebot sog. Smart Beta Ansätze gegenüber, die mögliche Schwächen der traditionellen Beta- also Marktindex-Investments vermeiden helfen soll. Im Rahmen [...]...
erwarten, dass Faktorstrategien in einem inflationären und wachstumsschwachen Umfeld überdurchschnittlich gut abschneiden werden. Das zeigt die siebte Ausgabe der jährlichen Global Factor Investing Studie von [...]...
Argumenten hinterlegt und sollen Investoren einen günstigen und systematischen Zugang zu bestimmten Risikoprämien ermöglichen, ganz im Sinne einer adaptierten Effizienzmarkt-Hypothese. David Harding, Gründer
nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative Risk Premia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
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einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments [...] n....
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche [...]...
eit. Befragt wurden 191 europäische ETF- und Smart-Beta-Investoren. Quelle: EDHEC-Risk Institute Rund zwei Drittel der Befragten nutzt ETFs für Smart-Beta- und Faktor-Investments. Zielsetzungen sind unter [...]...
berücksichtigen diese bei der Umsetzung ihrer Smart Beta Strategien. Eine wachsende Anzahl der Smart-Beta-Investoren plant zudem ESG-Kriterien auf ihre gewählte Smart-Beta-Strategie anzuwenden, 58% gegenüber 44%...
Diversifikation durch geringe Korrelation und die Möglichkeit in jeder Marktphase positive Renditen zu erzielen ist ein Werbeversprechen alternativer Risikoprämienstrategien. Allerdings weisen eine Re
Obwohl sich die Beschreibungen alternativer Risikoprämien (ARP) oftmals ähneln, unterscheiden sich die Performances von ARP-Portfolios über verschiedene Anbieter hinweg deutlich und sind meist nur schwach [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...