Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
eich die Risikoprämien bei vertretbaren Implementierungskosten vereinnahmen. Absolut Research analysiert jeden Monat in der neuen Publikation Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income [...] Das...
EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...
Institutionelle Investoren sehen sich einem zunehmenden Angebot sog. SmartBeta Ansätze gegenüber, die mögliche Schwächen der traditionellen Beta- also Marktindex-Investments vermeiden helfen soll. Im Rahmen [...]...
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche [...]...
eit. Befragt wurden 191 europäische ETF- und Smart-Beta-Investoren. Quelle: EDHEC-Risk Institute Rund zwei Drittel der Befragten nutzt ETFs für Smart-Beta- und Faktor-Investments. Zielsetzungen sind unter [...]...
berücksichtigen diese bei der Umsetzung ihrer SmartBeta Strategien. Eine wachsende Anzahl der Smart-Beta-Investoren plant zudem ESG-Kriterien auf ihre gewählte Smart-Beta-Strategie anzuwenden, 58% gegenüber 44%...
Alternative Risikoprämienstrategien versuchen Faktorrisikoprämien und Marktanomalien über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen und sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Die Anbiete
13F-Berichten misst der Autor den Anteil der Smart-Beta-Investoren in den einzelnen Faktoren. Im Querschnitt der Aktien führte ein Anstieg des Anteils der Smart-Beta-Investoren um 1 Standardabweichung zu einer...
der auf vier Komponenten basiert: Market Exposure (Beta), Uncorrelated Active Strategies (Alpha), Risk Diversification (Min. Volatility) und Active Risk Management (Min. Drawdowns). In einem systematischen [...]...
Quote im Portfolio, eine ausreichende Diversifikation und die Dynamik des Segments alternativer Risikoprämien. Der Beitrag kann hier frei heruntergeladen werden. Abonnenten des Absolut|alternative finden
ESG-Aspekte werden zunehmend auch bei SmartBeta eingesetzt. Die von FTSE Russell regelmäßig durchgeführte Befragung hierzu zeigt im dritten Jahr, dass vor allem in Europa der Anteil der Investoren angestiegen...
für die Bewertung von Smart-Beta-Ansätzen externe Manager zur Informationsgewinnung. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat [...] Die...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
dass SmartBeta ETFs in der Lage sind, Prämien wie Value, Momentum oder Profitability zu vereinnahmen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...