PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Co-Leitung Spängler IQAM Research Center
Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die fünf Anlageklassen und zehn ARP-Stile umfassen, wobei die Pure Factors aus der Performance eines breiten Produkt-Universums von [...]...
Family Offices sind mit rund 10 Bio. US-Dollar AuM gut positioniert, um Impact Investing voranzutreiben, da sie nicht so stark reguliert sind wie andere institutionelle Investoren. Schroders Family Office [...]...
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments.
Der Wirkungsanspruch nachhaltiger Kapitalanlagen steht zunehmend auf dem Prüfstand. In diesem Beitrag stellen Prof. Dr. Timo Busch und Lisa Scheitza von der Universität Hamburg mit Dr. André Höck und
ACS), das auf der Ebene der Bestände (Portfoliogewicht) misst, wie ähnlich das Portfolio eines FactorInvesting-Fonds dem Long-Side-Portfolio des theoretischen Faktors des Fonds ist. Je geringer der ACS, [...]...
Impact hat einen Leitfaden für Impact Investing veröffentlicht, der auf der Arbeit des GIIN, der G7 und der Bundesinitiative Impact Investing aufbaut. Impact Investing wird darin definiert als Vorliegen einer [...]...
untersuchen in einem Research Paper die Auswirkungen der Implementierung von PAB-Beschränkungen bei Multi-Factor-Aktienstrategien. Hierzu konzentrieren sich die Autoren auf die Faktoren Value, Quality, Momentum
Faktoren ziehen die Autoren Indizes aus drei Index-Serien heran: FTSE Developed Factor, FTSE All World Pure Factor und FTSE USA Factor. Seit dem Jahr 2003 identifizieren die Autoren acht verschiedene...
Aufgrund unterschiedlicher Methodologien und Datenquellen unterscheiden sich die ESG-Ratings verschiedener Anbieter z.T. erheblich. Ein Team um Andrew Lo von der MIT Sloan School of Management hat in
Absolut|alternative 01-2023 - Anleger müssen versteckte Risiken von Factor Investments mindern
ROB ARNOTT - Gründer und Vorsitzender, Research Affiliates