analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Long-Only-Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien analysiert Absolut Research jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity...
e, zueinander nur schwach korrelierte Risikoprämien identifiziert. Als effizienteste Gewichtungsmethode über Faktoren und Asset-Klassen stellt sich ein Equal-Risk-Contribution-Ansatz heraus. Bei einer [...] Werden...
der neuen Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...] in...
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Management untersucht in dem Forschungspapier „FactorInvesting with Smart Beta Indices“ die Eignung gängiger Smart-Beta-Indizes in den USA, um Faktorstrategien im Investment-Portfolio abzubilden. Hierfür [...]...
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zum Thema Smart Beta herausgegeben, in der die Grundlagen von Investments in alternativ gewichtete Indexkonzepte und Faktorstrategien zusammengestellt sind. Im Abschnitt Understanding Smart Beta werden die [...]...
stellt Absolut Research diesen Monat zwei neue Publikationen zum Thema Smart Beta vor. Die Ausgaben Smart Beta Equity und Smart Beta Commodity & Fixed Income analysieren alle europäischen Produkte, die [...]...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Kein Problem, melden Sie sich jetzt hier kostenfrei an. *SmartBeta, oder auch als Strategic Beta, Advanced Beta, Enhanced Beta oder Engineered Beta bezeichnet, umfasst Portfoliokonzepte im Long-Only-Bereich [...]...
en Auswirkungen beim Risikomanagement von Faktorstrategien berücksichtigen sollten. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat [...] en Ri...
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Transparenz und Liquidität auf. Die Autoren unterscheiden bei Risikoprämien zwischen traditionellen Long-Only-Prämien bzw. Marktfaktoren wie dem Equity Beta und alternativen Long/Short-Prämien wie Value und...
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wissenschaftlichen Grundlagen des Factor Investing haben zu einem Erkenntnisgewinn bezüglich der Renditequellen einer Strategie geführt. Dennoch sieht er im Factor Investing kein Allheilmittel. Die Implementierung...
Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG (ISIN LU1664648976) investiert mit Faktorstrategie in Euro Corporate Bonds. Im Investmentprozess werden alle Titel anhand der vier Risikoprämien Carry, Fundamentals [...]...
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der neuen Publikation Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
Henderson beschreibt in dem Marktbericht „RiskPremia Strategies“ die Entwicklung alternativer Portfolios und geht auf die Möglichkeiten der Implementierung von Risk-Premia-Strategien ein. Alternatives werden [...]...
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wissenschaftlich belegte Risikoprämien für Volatilität, Carry und Aktienfaktoren. Dazu zählen Value, Low Risk, Momentum, Quality und Size. Aus der Überzeugung, dass Risikoprämien nicht normalverteilt sind [...]...