Das Bankhaus Lampe hat Ende 2017 eine Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der Lampe Global RiskPremia (ISIN LU1734178376) investiert in über 20 Prämien, die in den Asset-Klassen Aktien, Währungen, [...]...
hat einen alternative Multi-Asset-Fonds mit Long-Short-Strategie in Risikoprämien aufgelegt. Der Swisscanto Alternative RiskPremia (ISIN LU1676040725) zielt auf die Prämien Value, Momentum, Carry, Volatilität...
der die Risikoprämien für die Aktienmarkteffekte Value, Quality, Momentum, Low Beta und Size abgreifen soll. DB Platinum IV Equity RiskPremia (ISIN LU0902964005) investiert in diese Risikoprämien über fünf [...]...
Man hat Ende 2017 eine alternative Multi-Asset-Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der Man Alternative Style RiskPremia (ISIN IE00BF52FG63) allokiert zwischen den vier Prämien Momentum, Carry, Value
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
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weiteren alternativen UCITS-Fonds lanciert. Der Uni-Global Alternative RiskPremia (ISIN LU1516025415) kombiniert die Risikoprämien Aktienfaktoren (Bewertung, Qualität, Größe und Momentum), Carry und Trend
elle Publikumsstrategie lanciert. Der Quoniam Alternative RiskPremia (ISIN LU1481643804)) investiert in acht gering korrelierte Risikoprämien mit dem Ziel, eine von der Marktentwicklung unabhängige P
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analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit Fokus auf Faktorstrategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking SmartBeta . Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Verg [...]...
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g mean-reverting sind Quelle: Cazalet, Roncalli (2014) In der Forschungsliteratur wird beim FactorInvesting häufig von Long/Short-Portfolios der Investoren ausgegangen. In der Praxis investieren die meisten [...]...
Quartal mit einem weiteren alternativen UCITS-Fonds an den Markt gegangen. Der LO Funds Alternative RiskPremia (ISIN LU1081212620) verfolgt eine regelbasierte Long-Short-Strategie in Aktien, Zinsen, Krediten [...]...
Frankfurt-Trust Asset Management hat im Mai einen Alternative UCITS aufgelegt. Der FT Alpha Global Market Neutral (ISIN LU1531771712) kombiniert drei regionale Strategien für Europa, USA und Japan. Gr
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en einer Veränderung der Korrelation auf die Risiken von Multi-Asset-Portfolios und Anleihen-Risikoprämien analysiert. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen von Korrelationsänderungen allein auf Multi- [...] tilität...
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