Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
Alpha von 1,8 % im Terzil der Aktien mit dem geringsten Anteil an SmartBeta-Investoren. Im Terzil mit dem höchsten Anteil an Smart-Beta-Anlegern (SBIO) waren es dagegen statistisch insignifikante -0,2 [...]...
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
erwarten, dass Faktorstrategien in einem inflationären und wachstumsschwachen Umfeld überdurchschnittlich gut abschneiden werden. Das zeigt die siebte Ausgabe der jährlichen Global Factor Investing Studie von [...]...
Institutionelle Investoren sehen sich einem zunehmenden Angebot sog. Smart Beta Ansätze gegenüber, die mögliche Schwächen der traditionellen Beta- also Marktindex-Investments vermeiden helfen soll. Im Rahmen [...]...
Argumenten hinterlegt und sollen Investoren einen günstigen und systematischen Zugang zu bestimmten Risikoprämien ermöglichen, ganz im Sinne einer adaptierten Effizienzmarkt-Hypothese. David Harding, Gründer
nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative Risk Premia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
EDHEC-Risk Institute Bei dem Investment in Smart-Beta-Strategien sind Performancesteigerung und Risikomanagement die wichtigsten Gründe. Gut ein Drittel der Anleger ist derzeit in Faktorstrategien engagiert [...]...
Absolut|alternative 02-2021 - Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing
Simon Klein - DWS