Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
Übliche Smart-Beta-Ansätze bieten nur eine teilweise Lösung der Probleme, die sich aus nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes ergeben, zeigt ein Forschungspapier des EDHEC-Risk Institutes. Das [...]...
in diesem Beitrag einen Überblick über die Facetten dieser Kreditstrategien und zeigt, welche Risikoprämien zu erwirtschaften sind. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur sinnvollen Integration von Private
Passive Investmentstrategien, die auf alternativen Risikoprämien basieren, lassen sich inzwischen als Standardbausteine für diversifizierte Portfolios effizient konstruieren. Michael Ege, Dr. Markus Jaeger
Für Anleger geht es zunehmend darum, die Unternehmen zu selektieren, die Chancen aus der Dekarbonisierung nutzen können bzw. deren Risiken vermeiden. Dr. Fabian Ackermann von der Zürcher Kantonalbank
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
Absolut|alternative 01-2020 - Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta
Nigel Cresswell - Willis Towers Watson