Multi-Asset-Risk-Premia-Strategien (ARP) mittels eines neuartigen Datensatzes, der auf investierbaren ARP-Produkten basiert untersucht. Die Autoren analysieren eine Familie von 27 PremiaLab "Pure Factors", die...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
Auswertung eines großen Samples an potenziellen Präindikatoren nicht, eine bessere Prognose der Risikoprämie zu erstellen als den historischen Mittelwert. Werden die Präindikatoren hingegen separat verwendet
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long-Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze, sowie alles zum Thema Digital Assets. Eine vierteljährlich erscheinende Qu
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long-Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Zudem kommen zu den bewährten Strategien neue Assets wie Digital Assets, Q
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche
innovative Grafiken. Beta-Verteilung von Faktorstrategien 25.08.2020 - Smart-Beta-Fonds mit Size-Fokus weisen unter den analysierten Faktorstrategien mit 1,2 das höchste Beta gegenüber dem Marktindex [...]...
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche [...]...
egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long-Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Zudem kommen zu den bewährten Strategien neue Assets wie Digital Assets, Q
Andrew Ang und Katharina Schwaiger von BlackRock hat die Wechselwirkungen zwischen ESG-Daten und Faktor-Strategien für Value, Quality, Low Volatility, Size und Momentum untersucht. Die Autoren argumentieren
Selektion und Timing oder auf die passive Replikation bekannter Risikoprämien zurückgeht. In allen drei Kategorien erklären die Risikoprämien einen Großteil der aktiven Rendite: Die Bestimmtheitsmaße reichen [...] ...
Obwohl sich die Beschreibungen alternativer Risikoprämien (ARP) oftmals ähneln, unterscheiden sich die Performances von ARP-Portfolios über verschiedene Anbieter hinweg deutlich und sind meist nur schwach [...]...
In den vergangenen Jahren wurden zu herkömmlichen Investments unkorrelierte Alternative Risikoprämien als Lösung im Umfeld niedriger Zinsen und hoher Aktienbewertungen propagiert. Paul Skiba, Asset Manager
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
monopolähnlichen Strukturen tendieren. Quelle: Credit Suisse Weitere zentrale Themen sind Faktor-Investing und Smart-Beta-Strategien. Letztere wurden Ende 2019 von 65% der europäischen Asset Owner angewendet [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt
neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den P [...]...
der Publikation Absolut |ranking in der Kategorie Credit Diversified Bonds sowie in der Kategorie SmartBeta Fixed Income . Insgesamt umfassen die Absolut |rankings mehr als 17.000 institutionelle Publikumsfonds
auftreten, so dass die Portfoliosteuerung über Risk-on/Risk-off erschwert wird. Eine Alternative zum De-Risking ist die Nutzung von Faktor-Risikoprämien. Wichtig ist, dass bei der Implementierung aktiver [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Alternative Risikoprämien mit denen Anleger - unabhängig von einem flüchtigen Alpha - Renditen erwirtschaften können, die langfristig nur gering mit traditionellen Renditetreibern korrelieren, sind weiterhin [...]...