Gesucht nach "Factor Investing". Es wurden 56 Ergebnisse in 864 Millisekunden gefunden.

1. 

   Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

   Relevanz:

   Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

2. 

   Absolut|alternative 03-2021 - Kommentar: ESG und Faktorinvesting: Eine nur scheinbar perfekte Kombination?

   Relevanz:

   Dr. Christian Jasperneite - CIO, M.M. Warburg & CO

3. 

   Absolut|alternative 02-2021 - Herausforderung Hedgefonds-Paradoxon

   Relevanz:

   Andrew Beer - Dynamic Beta Investments

4. 

   Absolut|alternative 02-2021 - Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing

   Relevanz:

   Simon Klein - DWS

5. 

   Absolut|spezial Equity (2021) - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

   Relevanz:

   PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien

6. 

   Absolut|alternative 01-2020 - Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta

   Relevanz:

   Nigel Cresswell - Willis Towers Watson

7. 

   Absolut|report 6|2019 - Risikoprämien für Sentiment an globalen Aktienmärkten

   Relevanz:

   PROF. DR. ROLAND FÜSS, PROF. DR. MASSIMO GUIDOLIN und CHRISTIAN KÖPPEL - Universität St. Gallen und Universität Bocconi Mailand

8. 

   Absolut|report 1|2021 - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

   Relevanz:

   PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Wirtschaftsuniversität Wien

9. 

   Absolut|alternative 01-2021 - Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem

   Relevanz:

   Dr. Toby Goodworth, Chris Stevens - bfinance

10. 

    Absolut|alternative 01-2021 - Faktor-Timing als dynamischer Smart-Beta-Ansatz

    Relevanz:

    Dr. Marc Rohloff - Faros Consulting GmbH & Co. KG

11. 

    Absolut|report 5|2017 - Alternative Risikoprämien – Strategien für das Post-Zins-Regime

    Relevanz:

    DR. HANS-ULRICH TEMPLIN, OLAF TECKLENBURG, NIKOLA SELAKOVIC - Helaba Invest

12. 

    Absolut|report 5|2017 - Der Covered Call als alternative Risikoprämie

    Relevanz:

    DR. TANSEL ALP, YANNICK DILLSCHNEIDER, DR. ULF HEROLD - Metzler Asset Management

13. 

    Absolut|report 6|2017 - Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage

    Relevanz:

    PRIV.-DOZ. DR. HUBERT DICHTL, PROF. DR. WOLFGANG DROBETZ, ULF SCHAD, CFA - dichtl research & consulting GmbH, Universität Hamburg

14. 

    Absolut|report 2|2017 - Kommentar: Factor Investing: Alter Wein, aber ein tolles Cuvée!

    Relevanz:

    DR. PETER OERTMANN - Vice Chairman, Vontobel Asset Management

15. 

    Absolut|report 3|2017 - Absolut|analyse: Smart Beta

    Relevanz:

    PHILIPP GENERSCH - Absolut Research GmbH

16. 

    Absolut|report 2|2018 - Alternative Risikoprämien – Implementierung in Multi-Asset- Portfolios

    Relevanz:

    DR. MANUEL LUKAS und DR. TATJANA XENIA PUHAN - Swiss Life Asset Managers

17. 

    Absolut|report 4|2016 - Faktor-Investing als Baustein für das institutionelle Portfolio

    Relevanz:

    ULF FÜLLGRAF, BENJAMIN BADEL, ULRICH JUNGBAUER - Alpha Centauri, Alpha Centauri, Alpha Centauri Risk

18. 

    Absolut|report 5|2018 - Absolute Return mit Alternativen Risikoprämien

    Relevanz:

    ERIC QUAST, CFA - Signal Iduna Asset Management

19. 

    Absolut|report 5|2016 - Alpha-Potenzial bei Corporate Bonds über Factor Investing

    Relevanz:

    DR. PATRICK HOUWELING, DR. BERNHARD BRELOER, MICHAEL FINK - Robeco Asset Management

20. 

    Absolut|report 6|2016 - Risikoprämien aus der Zerlegung von Optionserträgen

    Relevanz:

    MATTHIAS MOCH, DR. CLEMENS H. GLAFFIG - SUVA, Panathea Capital Partners GmbH & Co. KG

21. 

    Absolut|report 1|2014 - Smart-Beta-Strategien in Aktienmärkten

    Relevanz:

    CHRISTIAN MOSEL, ANDREA NARDON - Bank J. Safra Sarasin, Sarasin & Partners

22. 

    Absolut|alternative 03-2020 - Multi-Asset-Multi-Faktor-Strategien auf Basis ökonomischer und statistischer Cluster

    Relevanz:

    Dr. Martin Kolrep, Dr. Harald Lohre, Erhard Radatz, Cartsten Rother - Invesco

23. 

    Absolut|alternative 03-2020 - Kommentar: Marktneutralität von Risikoprämien ist entscheidend

    Relevanz:

    Dr. Markus Ebner - Quoniam Asset Management GmbH

24. 

    Absolut|alternative 02-2020 - Im Fokus: Smart-Beta-Multi-Faktor-Fonds

    Relevanz:

    Absolut Research GmbH

25. 

    Absolut|alternative 02-2020 - Das vermeintliche Ende der Value-Prämie

    Relevanz:

    Norbert Keimling - StarCapital AG