Tabula Investment Management hat einen börsennotierten Fonds lanciert, der Zugang zu Risikoprämien für Volatilität in den globalen Credit-Märkten bietet. Der vom Tabula JP Morgan Global Credit Volatility
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Alternative Risikoprämienstrategien versuchen Faktorrisikoprämien und Marktanomalien über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen und sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Die Anbiete
von Faktorstrategien in den Portfolios institutioneller und Großinvestoren untersucht. Auffällig ist, dass die Befragten unterschiedliche Assoziationen mit den Begriffen Factor Investing, Smart Beta und [...] und F...
der Signal Iduna zeigt, dass für institutionelle Anleger auch durch Einsatz von Alternativen Risikoprämien hedgefondsähnliche Anlagestrategien zur Verfügung stehen, die zudem risikokontrolliert und ko
Bottom-up Analysen und ein defensives Risikomanagement zur Vermeidung von Downside-Risiken sind notwendig. Das Ziel sollte ein breites Exposure zu verschiedenen Risikoprämien sein, die nicht nur die risikoa [...]...
auf vier Komponenten basiert: Market Exposure (Beta), Uncorrelated Active Strategies (Alpha), Risk Diversification (Min. Volatility) und Active Risk Management (Min. Drawdowns). In einem systematischen R [...] SEB...
dass Smart Beta ETFs in der Lage sind, Prämien wie Value, Momentum oder Profitability zu vereinnahmen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien...
Hochzinsstrategie erweitert. Der Robeco QI Global Multi-Factor High Yield (ISIN LU1809229385) basiert auf dem Faktorresearch von Robeco, das Prämien für Low Risk, Value, Momentum und Size nachweisen konnte. Die...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Auf der Suche nach Renditequellen rücken alternative Risikoprämien in den Fokus institutioneller Investoren. Dr. Manuel Lukas und Dr. Tatjana Puhan von Swiss Life Asset Management untersuchen, welchen [...]...
Long-Short-Strategie für Risikoprämien aufgelegt. Der SLF Lux Multi Asset Risk Premia (ISIN LU1681198286) konstruiert ein diversifiziertes Portfolio aus bis zu 20 Risikoprämien über die Asset-Klassen Aktien
die Beimischung alternativer Risikoprämien zu einer deutlichen Steigerung der risikoadjustierten Rendite eines Portfolios führen, zeigt der Marktbericht "Alternative Premia, Alternative Price" der [...]...
aktuellen Zinsumfeld mit einer Erweiterung ihrer Anlagestrategien, wobei insbesondere alternative Risikoprämien verstärkt nachgefragt werden. Dr. Hans-Ulrich Templin, Olaf Tecklenburg und Nikola Selakovic von
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Multi-Asset Smart Beta ETF lanciert. Der vom Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF (ISIN: LU1446552496) synthetisch replizierte Index kombiniert ein Portfolio ri [...]...
Portfolio bereits eine Faktorstrategie an und 28 % setzen die Bedeutung von Faktorstrategien mit der Asset Allokation gleich. Die Hauptgründe für die Umsetzung einer Faktorstrategie sind die Risikoreduzierung [...]...
Glaffig von Panathea Capital Partners erläutern, wie sich Optionsstrategien in die einzelnen Risikoprämien aufspalten lassen, und zeigen, wie die strategische Umsetzung der separierten Ertragskom
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut |ranking Smart Beta Equity und Smart Beta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
Frankfurt-Trust Asset Management hat im Mai einen Alternative UCITS aufgelegt. Der FT Alpha Global Market Neutral (ISIN LU1531771712) kombiniert drei regionale Strategien für Europa, USA und Japan. Gr
Factor-Investing-Strategien funktionieren nicht nur am Aktienmarkt, sie lassen sich auch für Anleihenportfolios umsetzen. Dr. Patrick Houweling, Dr. Bernhard Breloer und Michael Fink von Robeco Asset [...]...
Axa Investment Managers hat im Mai einen neuen Alternative UCITS aufgelegt. Der Axa WF Multi Premia (ISIN LU1575040024) investiert in Aktien, Anleihen, Volatilität und Währung, insbesondere über Futures
Das sogenannte Faktor-Investing, das sich auch unter den Begriffen Smart Beta, Strategic Beta etc. etabliert hat, gewinnt zunehmend an Bedeutung in den Portfolios institutioneller Anleger. Ulf Füllgraf
zwischen drei Renditequellen: echtes Alpha, konventionelle Risikoprämien, etwa Size oder Kurs-Buchwert, und alternative Risikoprämien (Exotic Beta), darunter Momentum, optionsähnliche Investments, Makro- [...]...
Indizes zu entledigen. Jason Stoneberg und Bradley Smith von Invesco PowerShares haben verschiedene Smart- Beta-Ansätze mit kapitalisierungsgewichteten Benchmarks über verschiedene Konjunkturphasen hinweg...