egien angesiedelt sind. Hierbei handelt es sich neben Long/Short-Strategien auch um Smart-Beta- und Factor-Investing-Ansätze. Eine vierteljährlich erscheinende Quartalspräsentation (ppt) umfasst zusätzliche [...]...
eit. Befragt wurden 191 europäische ETF- und Smart-Beta-Investoren. Quelle: EDHEC-Risk Institute Rund zwei Drittel der Befragten nutzt ETFs für Smart-Beta- und Faktor-Investments. Zielsetzungen sind unter [...]...
berücksichtigen diese bei der Umsetzung ihrer SmartBeta Strategien. Eine wachsende Anzahl der Smart-Beta-Investoren plant zudem ESG-Kriterien auf ihre gewählte Smart-Beta-Strategie anzuwenden, 58% gegenüber 44%...
Alternative Risikoprämienstrategien versuchen Faktorrisikoprämien und Marktanomalien über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen und sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Die Anbiete
der auf vier Komponenten basiert: Market Exposure (Beta), Uncorrelated Active Strategies (Alpha), Risk Diversification (Min. Volatility) und Active Risk Management (Min. Drawdowns). In einem systematischen [...]...
13F-Berichten misst der Autor den Anteil der Smart-Beta-Investoren in den einzelnen Faktoren. Im Querschnitt der Aktien führte ein Anstieg des Anteils der Smart-Beta-Investoren um 1 Standardabweichung zu einer...
Quote im Portfolio, eine ausreichende Diversifikation und die Dynamik des Segments alternativer Risikoprämien. Der Beitrag kann hier frei heruntergeladen werden. Abonnenten des Absolut|alternative finden
ESG-Aspekte werden zunehmend auch bei SmartBeta eingesetzt. Die von FTSE Russell regelmäßig durchgeführte Befragung hierzu zeigt im dritten Jahr, dass vor allem in Europa der Anteil der Investoren angestiegen...
für die Bewertung von Smart-Beta-Ansätzen externe Manager zur Informationsgewinnung. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat [...] Die...
einzigartigen Zugang zu liquiden alternativen Anlagestrategien, darunter Themen wie Smart-Beta- und Factor-Investing, Digital Assets, Quantitative Strategien, Künstliche Intelligenz und Sektorinvestments
dass SmartBeta ETFs in der Lage sind, Prämien wie Value, Momentum oder Profitability zu vereinnahmen. Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...
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Der ETF-Anbieter Ossiam hat einen Multi-Asset SmartBeta ETF lanciert. Der vom Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ETF (ISIN: LU1446552496) synthetisch replizierte Index kombiniert ein Portfolio ri [...]...
Argumenten hinterlegt und sollen Investoren einen günstigen und systematischen Zugang zu bestimmten Risikoprämien ermöglichen, ganz im Sinne einer adaptierten Effizienzmarkt-Hypothese. David Harding, Gründer
Kapitalisierungsgewichtete Benchmarks stehen immer wieder in der Kritik, Smart-Beta-Ansätze wiederum gelten als neue Option für institutionelle Investoren, sich der Schwächen dieser traditionellen Indizes [...]...
der neuen Publikation Absolut |ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity die besten Asset Manager mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien. Insgesamt umfassen die Absolut [...]...
europäischen ETS sind drei Basispunkte teurer. UBS ETF – Factor MSCI USA Prime Value (ISIN: IE00BX7RR706) UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value &n...
einer Smart-Beta-Strategie investiert. 40 % der Befragten setzen eine solche Strategie jedoch erst in einem Umfang von weniger als 5 % des Aktienexposures um. Quelle: Russell Investments Smart-Beta-Investoren [...]...
Befragten einen Teil ihres Portfolios in Smart-Beta-Produkten angelegt, weitere 24 % planen dies in der Zukunft zu tun. Dabei geht die Entscheidung für Smart-Beta-Strategien häufig zulasten von aktiven [...] in Sm...
SmartBeta Indexing ist unter Investoren in der Vergangenheit zunehmend beliebter geworden, da es als eine Methode erscheint, durch die sich das Risiko eines Portfolios gegenüber einer Gewichtung der [...] des...
der französischen Natixis-Gruppe, hat den ersten risikogewichteten SmartBeta Rohstoff-ETF lanciert. Der UCITS-konforme Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR ETF (ISIN LU0876440222) bildet
Smart-Beta-Strategien, die systematisch Faktorprämien vereinnahmen sollen, werden bislang vorwiegend im Aktien- und Anleihenbereich angewandt. Der Asset Manager AEW überträgt diese Risikoprämien auf den
nutzt Indizes auf von Bank angebotene Alternative RiskPremia Swaps von Banken, die investierbar sind und die Performance der alternativen Risikoprämien nach Kosten abbilden. Im Zeitraum 2010 bis 2020 wiesen [...]...
analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Smart-Beta- und Factor-Investing-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking SmartBeta Equity und SmartBeta Fixed Income & Commodity . Insgesamt...