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  1. Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien
    Absolut|alternative 03-2021 - Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien
    Relevanz:

    Prof. Dr. W. Bessler, Dr. G. Taushanov, Dr. D. Wolff - Universität Hamburg, Gothaer Asset Management, Deka Investment

  2. Absolut|alternative 02-2021 - Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing
    Absolut|alternative 02-2021 - Kommentar: Eine neue Ära für Faktor-Investing
    Relevanz:

    Simon Klein - DWS

  3. Absolut|alternative 01-2021 - Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem
    Absolut|alternative 01-2021 - Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem
    Relevanz:

    Dr. Toby Goodworth, Chris Stevens - bfinance

  4. Ausgabe 7-2016 - Konvexität, Tail Risk Hedging und Smart Beta
    Ausgabe 7-2016 - Konvexität, Tail Risk Hedging und Smart Beta
    Relevanz:

    David Harding - Winton

  5. Absolut|spezial Credit (2020) - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien
    Absolut|spezial Credit (2020) - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien
    Relevanz:

    OLIVIER SOULIAC, SHUCHANG SUN und TIMUR SHAYMARDANOV - DWS

  6. Absolut|alternative 03-2020 - Kommentar: Marktneutralität von Risikoprämien ist entscheidend
    Absolut|alternative 03-2020 - Kommentar: Marktneutralität von Risikoprämien ist entscheidend
    Relevanz:

    Dr. Markus Ebner - Quoniam Asset Management GmbH

  7. Absolut|alternative 01-2020 - Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta
    Absolut|alternative 01-2020 - Kommentar: Robustere Portfolios mit Alternative Smart Beta
    Relevanz:

    Nigel Cresswell - Willis Towers Watson

  8. Absolut|alternative 06-2019 - Alternative Risikoprämien - Eine Anlageform am Scheideweg
    Absolut|alternative 06-2019 - Alternative Risikoprämien - Eine Anlageform am Scheideweg
    Relevanz:

    Dr. Lars Jaeger - GAM Investments

  9. Absolut|report 6|2019 - Risikoprämien für Sentiment an globalen Aktienmärkten
    Absolut|report 6|2019 - Risikoprämien für Sentiment an globalen Aktienmärkten
    Relevanz:

    PROF. DR. ROLAND FÜSS, PROF. DR. MASSIMO GUIDOLIN und CHRISTIAN KÖPPEL - Universität St. Gallen und Universität Bocconi Mailand

  10. Absolut|alternative 05-2019 - Wie lassen sich ESG- und Faktor-Investing kombinieren?
    Absolut|alternative 05-2019 - Wie lassen sich ESG- und Faktor-Investing kombinieren?
    Relevanz:

    Marc Haede, Dr. Guido Giese - MSCI

  11. Absolut|alternative 04-2019 - Kommentar: Sinnvoll in alternative Risikoprämien investieren
    Absolut|alternative 04-2019 - Kommentar: Sinnvoll in alternative Risikoprämien investieren
    Relevanz:

    Dr. Daniel Seiler - Vontobel Asset Management

  12. Absolut|report 3|2019 - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien
    Absolut|report 3|2019 - Fixed Income Factors: Renditepotenzial durch Diversifikation der Risikoprämien
    Relevanz:

    OLIVIER SOULIAC, SHUCHANG SUN und TIMUR SHAYMARDANOV - DWS

  13. Absolut|alternative 02-2019 - Alternative Risk Premia funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?
    Absolut|alternative 02-2019 - Alternative Risk Premia funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?
    Relevanz:

    Trudi Boardman, Tomas Kmetko - Cambridge Associates LLC

  14. Absolut|report 5|2018 - Absolute Return mit Alternativen Risikoprämien
    Absolut|report 5|2018 - Absolute Return mit Alternativen Risikoprämien
    Relevanz:

    ERIC QUAST, CFA - Signal Iduna Asset Management

  15. Absolut|report 2|2018 - Alternative Risikoprämien – Implementierung in Multi-Asset- Portfolios
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    Relevanz:

    DR. MANUEL LUKAS und DR. TATJANA XENIA PUHAN - Swiss Life Asset Managers

  16. Absolut|report 5|2017 - Alternative Risikoprämien – Strategien für das Post-Zins-Regime
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    Relevanz:

    DR. HANS-ULRICH TEMPLIN, OLAF TECKLENBURG, NIKOLA SELAKOVIC - Helaba Invest

  17. Absolut|report 3|2017 - Absolut|analyse: Smart Beta
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    PHILIPP GENERSCH - Absolut Research GmbH

  18. Absolut|report 6|2016 - Risikoprämien aus der Zerlegung von Optionserträgen
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    MATTHIAS MOCH, DR. CLEMENS H. GLAFFIG - SUVA, Panathea Capital Partners GmbH & Co. KG

  19. Absolut|report 5|2016 - Alpha-Potenzial bei Corporate Bonds über Factor Investing
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    DR. PATRICK HOUWELING, DR. BERNHARD BRELOER, MICHAEL FINK - Robeco Asset Management

  20. Absolut|report 4|2016 - Faktor-Investing als Baustein für das institutionelle Portfolio
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    ULF FÜLLGRAF, BENJAMIN BADEL, ULRICH JUNGBAUER - Alpha Centauri, Alpha Centauri, Alpha Centauri Risk

  21. Absolut|report 6|2015 - Smart Beta für Aktienanlagen über verschiedene Marktzyklen
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    JASON STONEBERG, BRADLEY SMITH - Invesco PowerShares

  22. Absolut|report 4|2015 - Absolut|analyse: Smart Beta – Intelligenteres Indexing?
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    Relevanz:

    PHILIPP GENERSCH - Absolut Research Gmbh

  23. Absolut|alternative 02-2022 - Rotation bei Smart-Beta- und Long-Short-Fonds
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    Dr. Jan Tille - Absolut Research GmbH

  24. Absolut|alternative 9-2017 - Warum Rekorrelation bei „alternativen Risikoprämien-Strategien“ von Bedeutung ist
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    Luc Dumontier - Head of Factor Investing und Senior Portfolio Manager / La Française Investment Solutions

  25. Absolut|spezial Equity (2021) - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?
    Absolut|spezial Equity (2021) - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?
    Relevanz:

    PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien

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