Gesucht nach "Factor Investing". Es wurden 4 Ergebnisse in 917 Millisekunden gefunden.

1. 

   Absolut|alternative 01-2022 - Kommentar: Machine Learning zur Prognose von Crashrisiken

   Relevanz:

   Pim van Vliet, PhD - Co-Head Quantitative Equities, Robeco

2. 

   Absolut|spezial Equity (2021) - Low-Volatility-Strategien: Anomalien oder Risikoprämien?

   Relevanz:

   PROF. DR. DR. H.C. JOSEF ZECHNER - Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien / Mgl. der Wissenschaftlichen Leitung, IQAM Invest, Wien

3. 

   Absolut|alternative 02-2022 - Rotation bei Smart-Beta- und Long-Short-Fonds

   Relevanz:

   Dr. Jan Tille - Absolut Research GmbH

4. 

   Absolut|alternative 03-2022 - Neue Ansätze für die Portfoliooptimierung mit Faktorstrategien

   Relevanz:

   BERNHARD LANGER - Chief Investment Officer, Invesco Quantitative Strategies