betroffen sind. In der vorliegenden Analyse untersucht Absolut Research die Performance der Short-Duration-Anleihemärkte und der auf dieses Segment spezialisierten Asset Manager. Die Daten basieren auf [...]...
den vier Universen Corporate Bonds Europe, Corporate Bonds ShortDuration Euro, Government Bonds Eurozone und Government Bonds ShortDuration Euro. Zusammen wurden in diesen 305,1 Mrd. Euro verwaltet. [...] von...
Management. Unterschieden wurden fünf Peergroups: Eurozone, Global (FX-Hedged/Unhedged), USA und ShortDuration Euro. Sowohl nach der Anzahl der enthaltenen Produkte als auch nach verwaltetem Vermögen ist
In den vier Universen Hard Currency (HC) Global Diversified, HC Global Corporates, HC Global ShortDuration, Local Currency (LC) Global analysierte Absolut Research per Ende März 2023 454 Produkte mit
Für alle anderen Fonds-Segmente mit Ausnahme von ShortDuration und USA schwankte diese Differenz zwischen 3 und 4 Prozentpunkten; für ShortDuration und die USA waren es jeweils knapp 2 Prozentpunkte [...] ....
für ca. 27 % der AuM, alle Werte in US-Dollar-Basis außer Eastern Europe&Russia (Euro) und ShortDuration (Basiswährung), Datenstand: 30.09.2018 Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre waren die Asset Manager...
Aspekt von Short-Duration-Strategien ist der Verzicht auf das Term Premium. Hiermit wird die zusätzliche Rendite einer Allokation in lange Durationen gegenüber einem rollierenden Investment in Short-Duration-Bonds...
en erhebliche Kursverluste hinnehmen. Absolut Research zeigt in der aktuellen Analyse " Short-Duration-Fonds - Mehrwert für Langfristinvestoren " jedoch, dass kurzlaufende Anleihen wesentlich [...] der...
oder sinkender Anleihenkurse bieten Short-Duration-Fonds daher ein attraktives Risikoprofil bei planbaren Erträgen. Die vollständige Analyse " Short-Duration-Fonds - Update " mit über 80 Fonds [...] 2014...
der Asset Manager. Wandelanleihen weisen grundsätzlich eine vergleichsweise geringe Duration auf. Gemessen am ICE BofA Global 300 Convertible Index lag sie bei 2,5. Grund hierfür ist zum einen [...]...
liegt die Duration der Convertibles niedriger als bei klassischen Bonds, was zu einer geringeren Zinssensitivität führt. Im globalen Universum der Wandelanleihen betrug die modifizierte Duration im Schnitt...
r Unternehmen neue Tiefststände. Im Topsegment mit AA-Rating halbierte sich die Verzinsung von Durationen um zehn Jahre von über 3 % Anfang 2014 auf 1,45 % Ende Dezember. Mitte Februar liegt die Verzinsung [...]...
jedoch recht unterschiedlich. Hedgefonds, die sich auf Short Selling spezialisiert haben, konnten im September sogar um 4,42% zulegen. Für den HFRI EH: Short Bias Index ergibt sich damit ein Plus von 14,23% [...]...
erzielen, haben die Fonds mit einer Durationsverlängerung reagiert. Im Mittel beträgt die modifizierte Duration der Anleihenportfolios von Stiftungsfonds 4,9, vor drei Jahren war es noch 4,0. Dies hat zur Folge
so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures, Currency
so verlor der SFI TKL.SHIP FUND Index I 60,35%. Ansonsten zeigten wie im Dezember Trendfolger und Short Selling die schlechtesten Renditen 2009 und zwar über alle Strategien, also Managed Futures, Currency
hen Staatsanleihen, wiesen aber meist höhere Volatilitäten und Maximalverluste auf, obwohl die Durationen der inflationsindexierten Anleihen bei den verwendeten Benchmark-Indizes im Schnitt geringer waren
Total Market Index zwischen dem 01. und 09. Februar 7 % verlor, konnten UCITS-konforme Equity-Long/Short-Fonds die Verluste auf 2 % begrenzen. Rendite und Risiko im Februar Flash Crash (01.02.2018 - 09.02
Research 514 Asset Manager und über 1490 institutionelle Publikumsfonds, davon 114 alternative Long/Short-Multi-Asset-Fonds, in neun Fondssegmenten untersucht und die besten Asset Manager der vergangenen [...]...
Long-Only Misch- und Multi-Asset-Fonds mit den Ergebnissen alternativer Multi-Asset-Produkte, die über Short-Positionen auch von fallenden Märkten profitieren können und Investoren ein asymmetrisches Risikoprofil
Konzepte die den Roll Yield und die Positionierung auf der Futures-Kurve optimieren, oder die Long/Short-Strategien verfolgen. Darüber hinaus werden wir einen Blick auf die Performance der investierbaren [...]...
Long-only-Ansätze sind diese Produkte durch ihre innovative Anlagepolitik in der Lage, negative Durationen aufzubauen und so auch in einem Umfeld fallender Kurse Gewinne einzufahren. Die Phase sinkender
http://www.absolut-research.de/asf-monitor/ Eine ebenfalls überzeugende Performance konnten Long/Short Equity-Fonds erzielen. Mit dem November (+0,52%) erreichten sie den sechsten positiven Monat in Folge [...]...
positives Manager-Alpha erwirtschaften. Eine Long-Position in Listed-PE-Fonds bei gleichzeitiger Short-Position im MSCI World Net TR EUR erzielte über die letzten 60 Monate eine Rendite von 6,0 % p.a.
Kreditmärkten profitieren zu können, sind alternative Investmentstrategien geeignet, bspw. Fonds mit Long/Short- oder marktneutralen Credit Managern. Doch so groß wie das Angebot an Produkten, so klein ist die